基于典型事实的金融市场动态极值风险测度与传导效应研究 【经济】

本书的研究建立在金融市场并非完全有效的假设基础之上，运用数理统计分析、实证对比研究与计算机技术方法，提取出金融市场收益与波动率所呈现出典型事实的经验证据，对发生概率小、一旦发生就会使金融市场遭受巨...

中国证券市场流动性风险测度与控制 【经济】

本书以中国证券市场流动性风险为研究对象，在分析流动性风险内涵的同时，提出了基于条件方差理论的流动性风险测度方法。流动性风险是一种交易风险，发生在买入或卖出资产的时候。在市场急剧下跌甚至恐慌时，投资者...

资产和市场的尾端风险管理 【经济】

本书内容：尾端风险指极端事件或极端损失发生的可能性，它对整个经济、金融市场和个人投资的影响极其深远。经济萧条、市场崩溃、投资者血本无归等都是它可能带来的严重后果。如何认识、预测和管理尾端风险是本...

证券公司风险管理与经济资本计量研究 【经济】

本书深入分析了证券公司实施经济资本管理的理论意义、实践价值与紧迫性，揭示了经济资本管理的内涵特征及运行的内在规律。从技术建模与实务管理两个研究维度，着力探讨证券公司总体经济资本和各风险种类经济资...

中国期货市场的信息结构及其风险管理研究 【经济】

本书对中国期货市场的信息结构及其风险管理进行了比较细致的研究，以探寻市场信息结构中信息的传递路径、传递方向及其影响程度，最大限度地了解和揭示中国期货市场及其关联市场的信息传到机理、价格发现过程、...

证券公司业务风险与防范 【经济】

本书将会围绕证券公司开展的各项业务展开，深入分析各项业务面临的风险及防范措施，然后详细介绍具体的审计重点以及实施细则。全书分成八章，第一章为概述部分，将会简单介绍目前证券市场的整体情况、各证券公司开...

石油市场风险管理 模型与应用 【经济】

本书围绕石油市场风险管理中的若干关键科学问题，采用计量经济学、金融学等领域的定量模型，从石油市场内部风险状况及外部风险来源两个角度较为系统地揭示了石油市场复杂系统的主要风险特征。在研究方法上，本书...

中国股票市场投资者行为选择与风险防范 【经济】

本书以中国股票市场的现实状况和相关实际数据为基础，从多角度探讨了投资者个体行为资产组合选择模型，以及由此决定的市场选择模型，检验了中国股票市场的行为资产定价模型。以此为基础，测度了中国股票市场各行业...

资本市场产品创新与风险管理 【经济】

金融产品的供给是资本市场关注的核心问题之一，而市场供给动力在很大程度上源自产品创新。产品创新链条出于各种生成路径而得以不断推进，在此过程中市场中的风险不断转移、积累和传导，甚至在创新产品中生成新的...

固定收益证券 定价与利率风险管理（第2版）=FIXED INCOME SECURITIES AND RISK MANAGEMENT FOR INTEREST RATES 【其他书籍】