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投资组合绩效测评实用方法 原书第2版 【经济】
（英）卡尔 R.培根（CARL R.BACON）著；黄海东译2015 年出版269 页ISBN：9787111487623本书不仅详细介绍了绩效测评中所用到的各种基础分析方法和工具，更重要的是从资深从业者和业内专家的角度对绩效测评的各种方法做了精辟的对比，对于参与投资决策过程中的投资经理、风险管理人员以及投资者来说...
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连续时间投资组合选择理论方法及其应用 【经济】
常浩，荣喜民著2018 年出版204 页ISBN：9787561860311本书对不完全市场下的投资组合选择问题、限制性投资组合问题、随机利率与随机波动率模型下的投资-消费问题和资产-负债管理问题等进行了深入地研究，应用随机动态规划和扩展的HJB方程得到了这些问题最优投资...
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做自己的投资经理 基于价格、业绩与价值构建最好的投资组合 【经济】
（美）BrianNichols著；杨卫东，麻旭东，元涛译2015 年出版198 页ISBN：9787121244841每个财季，数以百万计的投资者通过阅读本书作者的“寻找超额收益”专栏来了解投资的专业意见。无论市场表现如何，他总能发现最热门的股票，最新的趋势和最棒的机会。现在，他将自己的独门秘诀编写成这本详尽易懂的...
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现代投资组合理论与投资分析 第7版 【经济】
埃德温 J.埃尔顿 马丁 J.格鲁伯 斯蒂芬 J.布朗等2007 年出版712 页ISBN：9787111212041本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。本书分为五大部分，包括：导言、投资组合分析、资本市场均衡模型、证券分析和投资组合理论、投资过程评价。本书是最新的第7版，在这一版中几乎所有的章节都重新修订过，有...
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资产组合风险模型测度精度 基于危机传染背景下的比较研究 【经济】
于文华，魏宇著2015 年出版122 页ISBN：978750963768520世纪90年代以来，在经济全球化的背景下，危机传染成为金融危机的显著特征，而美国次贷危机的爆发，更是将危机传染的多米诺骨牌效应展现得淋漓尽致。本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线，以时变Copula-EVT模...
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金融市场风险的定量分析和投资组合选择 【经济】
徐永春著2013 年出版213 页ISBN：9787509626078本书针对金融风险度量方法和相关的投资组合选择以及金融衍生品风险管理问题进行了全面的理论分析与实证研究。全书分为两大部分，第一部分主要阐述投资组合风险度量指标和模型的选取以及关于CVaR单期和多期的...
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尾部风险对冲 在波动市场中创造稳健的证券投资组合 【经济】
上海证券交易所产品创新中心，维尼尔·班萨利著2018 年出版147 页ISBN：9787543228580《尾部风险对冲——为震荡市场创建稳健的投资组合》这本书凝结了作者近15年的尾部风险管理实务经验，书中分享了很多有价值的见解，详细讲解了“什么是证券投资组合尾部风险对冲、为什么需要尾部风险对冲、什么...
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基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究 【经济】
刘海飞著2017 年出版241 页ISBN：9787305193514本书立足于中国金融市场本土化特定情景，利用交叉学科的理论与方法，融合计算金融平台大系统仿真和传统金融分析工具，以投资者互动为切入点，探索基于博弈论理论的异质投资者的学习模式与互动机制、基于动态对冲策...
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社保基金分账组合投资模式研究 【经济】
刘慧宏著2017 年出版206 页ISBN：9787514182682本书总结我国社保基金投资运营现状，综述社保基金投资研究，分析社保基金投资运营实践与研究的不足。整理我国社保基金委托投资组合的情况，并评估其绩效；考虑社保基金委托投资组合之间的关联性与独立性，分析社保基...
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国外实用金融统计丛书 金融风险建模及投资组合优化 使用R语言 翻译版 【经济】
伯恩哈德·拜福著；邓一硕译2018 年出版298 页ISBN：9787111589990本书介绍了最前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及最新的学术研究进展。本书介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模，以及极值理论、广义双曲线分...