- 作 者：常浩，荣喜民著
- 出 版 社：天津：天津大学出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787561860311
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第1章 绪论 1
1.1 课题研究背景 1
1.2 投资组合选择理论 1
1.2.1 金融市场模型 1
1.2.2 效用函数理论 3
1.3 国内外研究现状 4
1.3.1 不完全市场的研究 4
1.3.2 资产-负债管理问题的研究 7
1.3.3 限制性投资组合的研究 8
1.3.4 投资-消费问题的研究 8
1.4 本书的主要内容和创新 11
1.4.1 本书主要内容 11
1.4.2 本书主要创新 12
第2章 不完全市场下动态资产分配的扩展研究 14
2.1 不完全市场下基于指数效用和对数效用函数的动态资产分配 15
2.1.1 问题框架 16
2.1.2 不完全市场转化为完全市场 17
2.1.3 完全化市场下的最优投资策略 18
2.1.4 不完全市场下的最优投资策略 24
2.1.5 算例分析 27
2.1.6 结论 30
2.2 不完全金融市场下基于二次效用函数的动态资产分配 31
2.2.1 问题框架 31
2.2.2 不完全市场转变为完全市场 32
2.2.3 不完全市场下最优投资策略 33
2.2.4 算例分析 39
2.2.5 结论 40
2.3 不完全市场下的最优投资-消费模型 40
2.3.1 问题框架 41
2.3.2 不完全市场转化为完全市场 42
2.3.3 完全化市场下的最优投资-消费策略 44
2.3.4 不完全市场下的最优投资-消费策略 48
2.3.5 算例分析 49
2.3.6 结论 49
2.4 不完全市场下基于指数效用最大化的资产-负债管理模型 50
2.4.1 问题框架 50
2.4.2 不完全市场下最优投资策略 52
2.4.3 结论 58
第3章 随机环境下的资产-负债管理问题 59
3.1 负债情形下效用投资组合选择的随机控制 60
3.1.1 问题框架 60
3.1.2 最优投资组合 62
3.1.3 算例分析 67
3.1.4 结论 71
3.2 随机参数和随机资金流环境下的投资组合优化 72
3.2.1 问题框架 72
3.2.2 最优投资组合 73
3.2.3 结论 77
3.3 Vasicek利率模型下带有负债的投资组合优化 77
3.3.1 问题框架 77
3.3.2 HJB方程与Legendre变换 79
3.3.3 最优投资组合 81
3.3.4 算例分析 87
3.3.5 结论 90
3.4 CIR利率模型下基于二次效用的资产-负债管理模型 91
3.4.1 问题框架 91
3.4.2 HJB方程和Legendre变换 93
3.4.3 最优投资策略 95
3.4.4 算例分析 98
3.4.5 结论 101
3.5 Heston模型下基于HARA效用的资产-负债管理模型 101
3.5.1 问题框架 102
3.5.2 HJB方程和Legendre变换 103
3.5.3 最优投资策略 105
3.5.4 算例分析 110
3.5.5 结论 111
第4章 借贷利率限制下动态资产分配的扩展研究 112
4.1 借贷利率限制下的动态资产分配 113
4.1.1 问题框架 113
4.1.2 最优投资组合 115
4.1.3 算例分析 120
4.1.4 结论 121
4.2 借贷利率限制下的均值-方差资产-负债管理模型 122
4.2.1 问题框架 122
4.2.2 最优投资组合 124
4.2.3 有效前沿 127
4.2.4 算例分析 131
4.2.5 结论 132
4.3 CEV模型下带有借贷利率限制的动态均值-方差模型 132
4.3.1 问题框架 133
4.3.2 最优投资组合 134
4.3.3 有效前沿 139
4.3.4 结论 141
第5章 随机环境下的投资-消费问题 142
5.1 Ho-Lee利率模型下的投资-消费模型 143
5.1.1 问题框架 143
5.1.2 最优投资-消费策略 144
5.1.3 算例分析 150
5.1.4 结论 154
5.2 Vasicek利率模型下的投资-消费模型 155
5.2.1 问题框架 155
5.2.2 HJB方程和Legendre变换 156
5.2.3 最优投资-消费策略 157
5.2.4 算例分析 161
5.2.5 结论 163
5.3 CEV模型下的投资-消费模型 164
5.3.1 问题假设 164
5.3.2 最优投资-消费策略 166
5.3.3 数值分析 173
5.3.4 结论 176
5.4 CIR利率与Heston环境下的投资-消费模型 177
5.4.1 问题模型 177
5.4.2 最优投资-消费策略 178
5.4.3 数值分析 186
5.4.4 结论 189
第6章 总结与展望 190
6.1 工作总结 190
6.2 研究展望 192
6.2.1 不完全市场的未来研究方向 192
6.2.2 资产-负债管理问题的未来研究方向 192
6.2.3 限制性投资组合的未来研究方向 192
6.2.4 投资-消费问题的未来研究方向 193
参考文献 194