- 作 者：（英）卡尔 R.培根（CARL R.BACON）著；黄海东译
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787111487623
- 标注页数：269 页
- PDF页数：288 页
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第1章 介绍 1
为什么要做投资组合绩效测评 1
投资绩效测评过程 2
这本书的目的 2
绩效测评师的职责 3
本书的结构 3
第2章 投资收益率中的数学 6
简单收益率 6
金额加权收益率 8
时间加权收益率 14
时间加权收益率和金额加权收益率的比较 17
时间加权收益率法的近似处理 19
混合方法 22
采用哪种方法 22
自我选择 24
年化的收益率 28
连续的复利收益率 30
总收益率和净收益率的计算 30
投资组合组成部分的收益率 34
基础货币和本币收益率 37
第3章 参考基准 39
参考基准 39
参考基准的统计数据 48
对等组和整体选择 50
随机投资组合 52
名义基金 52
超额收益率 53
绩效费 58
绩效费结构 60
第4章 风险 63
风险的定义 63
风险度量 64
回归分析 73
修正的詹森alpha 80
相对风险 82
收益率分布 86
对冲基金的风险调整绩效测量指标 90
回撤率 91
下行风险（或半标准差） 97
在险价值 104
下行风险调整后收益率 107
固定收益风险 108
使用哪个风险指标 113
风险控制结构 118
第5章 绩效归因 121
算术法归因分析 122
Brinson和Fachler模型 128
相互作用 130
几何法超额收益率归因分析 132
权重 135
第6章 多货币归因分析 138
Ankrim和Hensel法 138
Karnosky和Singer法 144
几何法多货币归因分析 148
利率差别 158
第7章 固定收益归因分析 169
收益率曲线 169
第8章 多时段归因分析 186
平滑算法 186
第9章 归因分析问题的扩展 203
归因分析的变形 203
多层次归因分析 209
归因分析标准 214
投资绩效归因分析方法的进化过程 215
风险调整后的归因分析 216
第10章 衍生工具的绩效测评 220
期货 220
远期外汇合约 228
互换 229
期权 231
认股权证 233
市场中性归因分析 235
第11章 业绩展示标准 239
我们为什么需要业绩展示标准 239
全球投资业绩标准（GIPS） 240
对于资产管理人的优点 242
标准 243
核验 246
解释子委员会 247
分散程度指标 252
达到合规性 253
保持合规性 254
附录A 简单归因分析 255
附录B 多货币归因分析方法 258
参考文献 266