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期权定价的数学模型和方法 【经济】
姜礼尚著2003 年出版335 页ISBN：7040119951期权是风险管理的核心工具。对期权定价理论作出杰出贡献的Seholes和Melton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。本书从偏微分方程的观点和方法，对Black-Scholes-Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述。一方...
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期权交易波动率前沿 不稳定市场投资的新技术策略 【经济】
杰夫·奥金（Jeff Augen）著2016 年出版206 页ISBN：9787564223328本书旨在介绍一种有助于期权交易者对价格波动表现进行可视化处理的图表制作技术。本书先介绍期权定价理论和波动率，然后循序渐进地逐一介绍一系列越来越复杂的结构化交易。凭借着十年来的潜心研究，作者提出了...
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上市公司经营者股票期权定价模式及会计处理问题研究 【经济】
黄辉著2014 年出版197 页ISBN：9787514149760实施经营者股权激励制度是解决现代公司制企业代理问题的重要手段。与我国证券市场的飞速发展相比，我国的股权激励机制建设进程相对迟缓，在具体实施的过程中出现很多问题，甚至出现了负效应现象，一个重要原因就在...
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奇异期权与混合产品 构造、定价与交易的指南 【经济】
穆罕默德·布祖巴（MOHAMEDBOUZOUBAA），阿德尔·奥塞兰（ADELOSSEIRAN）著；李桂彬，黄钟文译2014 年出版415 页ISBN：9787564217648本书是第一本介绍现代奇异期权与混合衍生产品的构造、定价以及交易的书籍，并且书中所使用数学并没有使问题变得更为复杂。这本书突出强调了各种不同模型的运用、优点以及不足，与这些内容相联系的是产品及其风...
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震荡市场中的期权交易 通过积极波动率管理把握不确定性 【经济】
拉利·肖夫（LarryShove）著2013 年出版208 页ISBN：9787564217709本书揭示了如何在当前动荡市场中期权交易中把握波动率，并向你展示在衍生品投资时如何管理风险，并充分利用市场的波动率。期权专家拉里？肖夫巧妙地解决了一个重要问题，如何利用历史波动性预测未来证券波动，或者说...
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期权定价的数学模型和方法 第2版 【经济】
姜礼尚著2008 年出版347 页ISBN：9787040224870期权是风险管理的核心工具。对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。本书从偏微分方程的观点和方法，对Black-Scholes-Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述。一方...
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B-S及跳扩散模型下的期权定价 【经济】
杨云霞著2018 年出版123 页ISBN：9787565520440本书共有八章，分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论；第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型，并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式...
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随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生品定价 【经济】
马俊海著2016 年出版302 页ISBN：9787516192931本书针对目前国内外研究现状及未来发展动态，基于LIBOR市场模型核心组成要素和利率衍生证券价值结构特征，运用金融资产无套利定价原理、随机模拟与傅里叶分析、数值计算与逼近技术等技术方法，对利率衍生证券定...
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商业银行隐含期权定价的理论方法与蒙特卡罗模拟 【经济】
刘凤琴，马俊海著2013 年出版315 页ISBN：9787308117470随着利率市场化进程的不断加快，商业银行的诸多资产负债中都会蕴含着很强的期权特征；因此，基于期权分析视角，研究探讨商业银行隐含期权定价问题则成为目前金融理论研究中的重要内容。本书以金融资产定价原理为理...