- 作 者：杰夫·奥金（Jeff Augen）著
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787564223328
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第1章 引言 1
价格发现与市场稳定 4
图表技术分析的实际局限性 7
背景与术语 9
确保技术优势 12
尾注 16
第2章 期权定价基本原理 17
随机行走与布朗运动 18
布莱克—斯科尔斯定价模型 21
希腊字母：△（Delta）、γ（Gamma）、ν（Vega）、θ（Theta）和ρ（Rho） 24
二叉树：一种替代性定价模型 31
结束语 33
补充读物 34
尾注 35
第3章 波动率 36
波动率和标准差 37
如何计算历史波动率 38
如何表现价格波动特性 47
结束语 58
补充读物 59
第4章 总论 61
买卖价差套利 62
波动率涨跌 65
买权和卖权平价关系背离 70
流动性 72
结束语 75
补充读物 76
尾注 77
第5章 如何管理基本期权头寸 78
单边看跌期权头寸和单边看涨期权头寸 79
跨式套利和宽跨式套利 93
空头跨式套利与宽跨式套利 102
波动率与风险 106
有担保看涨期权与看跌期权 107
股票合成头寸 112
结束语 114
补充读物 116
尾注 116
第6章 如何管理复杂头寸 117
日历套利和对角套利 118
比率套利 125
包含多个期权到期日期的比率套利 134
多部位复杂交易 139
如何运用VIX指数来套期保值 150
结束语 156
补充读物 157
尾注 157
第7章 如何根据季报公告周期交易 158
如何利用季报公告相关型波动率上涨 159
如何利用季报公告后发生的隐含波动率下跌 166
结束语 171
尾注 172
第8章 如何根据到期周期交易 173
最后交易日 174
期权到期前几天 182
结束语 185
补充读物 185
尾注 186
第9章 如何配置交易“工具箱” 187
关于数据可视化工具的一些说明 188
数据库基础结构概述 190
数据挖掘 193
统计分析设备 198
交易建模设备 202
结束语 204
尾注 205
作者介绍 206