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  • Mastering R for quantitative finance = 精通R语言 用于量化金融(影印 【外文】

    Edina Berlinger ; Ferenc Illes ; Milán Badics2016 年出版342 页ISBN:7564160654

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    (美)蔡瑞胸(Ruey S.Tsay)著2016 年出版382 页ISBN:9787111542605

    本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想,并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章,其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归(VAR)模型、向量自回归移动平均(VARMA)模型、多元时间序列的结构...

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