- 作 者：方世杰编译
- 出 版 社：书泉出版社
- 出版年份：1990
- ISBN：9579571317
- 标注页数：427 页
- PDF页数：435 页
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1 选择权的简介 1
概念与专门术语 2
订价原理 17
问题 26
2 选择权订价之概念 31
Black－Scholes与Cox－Ross－Rubinstein 32
不同标的投资工具的选择权 48
变异性的测量 54
问题 61
3 风险、报酬、与机率 65
市场风险街量 66
合成期货与合成选择权 74
问题 91
二维度的交易 96
垂直分散 101
水平的分散交易 117
对角分散交易策略 133
加权的分散交易 151
问题 167
订价公式的推导 174
以变异性为重心之选择权策略 195
问题 239
选择权之衡抵功能 246
各种衡抵策略之比较 277
delta的衡抵 283
屏障与反屏障 307
问题 319
基本利率放款 329
以LIBOR为依据之放款 329
保险工具之市场价格 331
一个复杂的例子 331
9.20％之cap 335
8.70％之cap 341
问题 343
8 利用选择权套利 345
转换与反转 346
箱形分散交易的策略 363
敲出—敲进平价及几个令人困扰的问题 376
问题 381
9 市场间之选择权的分散交易 385
分散交易之动机为何？ 386
市场间之选择权分散（差价）交易 393
市场间选择权的同价对敲 406
问题 414
问题解答 417