- 作 者：（美）尤安·辛克莱著；童斌，张川，肖路远译
- 出 版 社：上海：上海交通大学出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787313095084
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引言 1
交易过程 3
第一章 期权定价 8
Black-Scholes-Merton模型 8
本章小结 14
第二章 波动率的度量和预测 15
波动率的定义及度量 15
波动率的定义 16
其他波动率估计量 21
使用更高频率数据 26
预测波动率 30
极大似然估计 34
预测波动率的分布 37
本章小结 41
第三章 隐含波动率的动态结构 43
波动率水平的动态结构 46
微笑的动态结构 51
本章小结 58
第四章 对冲 60
非系统的对冲方法 61
基于效用的方法 63
交易成本的估计 74
不同标的资产的期权的加总 78
本章小结 80
第五章 对冲后的期权头寸 82
离散对冲以及路径依赖 82
波动率依赖 87
本章小结 94
第六章 资金管理 95
非系统性的策略 95
Kelly规则 98
Kelly规则的替代方法 107
连续变化情形下的交易量选择 111
一个简单的近似 116
本章小结 118
第七章 交易评估 120
常规的计划流程 121
风险调整后的业绩指标 127
设定目标 132
业绩的持续性 134
本章小结 138
第八章 心理学 139
自我归因偏差 141
过度自信 142
可获得性偏差 144
短视思维 146
损失厌恶 146
保守主义及代表性偏差 147
确认偏差 149
事后聪明偏差 150
锚定与调整偏差 151
本章小结 151
第九章 交易的生命周期 153
交易前分析 153
交易后分析 159
本章小结 161
第十章 结论 163
执行能力 164
专注 164
产品的选择 165
附录A无模型隐含方差与波动率 166
VIX指数 166
附录B工作表指南 168
GARCH 168
波动率锥以及偏度、峰度锥 169
每日期权对冲模拟 169
交易评估 170
交易目标 170
CORRADO-SU偏度曲线 170
均值回复模拟 171
资料来源 172
经典书籍 172
发人深思的书籍 174
常用的网站 175
有关CD-ROM 177
中英文术语对照表 179
参考书目 185