多元时间序列模型

作者：（美）布兰特，（美）威廉姆斯著；辛济云译
出版社：上海：上海人民出版社
出版年份：2012
ISBN：9787543222014
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序 1

第1章前言 1

第2章对多元时间序列模型的介绍 5

第1节同时方程方法 11

第2节自回归整合移动平均模型 14

第3节误差纠正模型和伦敦经济学院方法 16

第4节向量自回归 19

第5节比较和总结 24

第3章基本的向量自回归模型 27

第1节动态结构方程模型 30

第2节向量自回归的简化形式 35

第3节向量自回归模型与动态同时方程模型的关系 38

第4节模型的运用 40

第5节向量自回归模型的设定与分析 42

第6节其他设定问题 74

第7节向量自回归模型中的单位根和误差纠正 77

第8节对向量自回归模型的批评 85

第4章向量自回归分析范例 89

第1节公众态度和宏观政党参与 91

第2节有效公司税率 104

第3节结论 121

附录 123

注释 128

参考文献 131

译名对照表 137