- 作 者：（美）罗素·罗兹著
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787564215149
- 标注页数：247 页
- PDF页数：264 页
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第一章 期权基础知识 1
期权基础 1
实值期权、平值期权以及虚值期权 5
内在价值和时间价值 6
价差交易基础 7
期权价格变化敏感性指标 8
收益图表 9
期权价格计算器 10
第二章 标的证券的价差交易 13
持保看涨期权 13
使用长期股票预期证券的持保看涨期权 19
系统性的持保看涨期权策略 23
现金担保看跌期权 23
系统性的现金担保看跌期权 28
保护性看跌期权 29
上限期权 31
第三章 合成头寸 33
期权平价关系 35
合成多头 36
合成空头 41
期权平价套利 45
一般交易者利用期权平价 48
第四章 期权价格变化敏感性指标 50
价格型指标 50
德尔塔 50
伽玛 54
时间型指标 56
波动率型指标 60
利率型指标 62
结论 64
第五章 马鞍式组合策略 65
多头马鞍式策略 65
空头马鞍式策略 75
第六章 勒束式组合策略 82
多头勒束式策略 82
空头勒束式策略 90
第七章 牛市价差策略 98
牛市看跌期权价差策略 98
牛市看涨期权价差策略 104
第八章 熊市价差策略 110
熊市看涨价差策略 110
熊市看跌期权价差策略 115
第九章 蝶式价差策略 122
蝶式价差策略介绍 122
多头看涨蝶式价差策略 123
多头看跌蝶式价差策略 126
铁蝶式价差策略 129
与空头马鞍式策略比较 132
空头看涨蝶式价差策略 135
空头看跌蝶式价差策略 138
反向铁蝶式策略 140
反向铁蝶式策略与马鞍式策略的比较 142
第十章 鹰式价差策略 145
鹰式价差策略介绍 145
多头看涨鹰式价差策略 146
多头看跌鹰式价差策略 149
铁秃鹰式价差策略 151
铁秃鹰式策略与空头勒束式策略比较 154
空头鹰式价差策略 157
反向铁秃鹰式价差策略 161
反向铁秃鹰式策略与多头勒束式策略比较 163
第十一章 比率价差策略 167
看涨比率价差策略 168
看跌比率价差策略 172
比率价差策略比较 175
第十二章 反向价差策略 180
看涨反向价差策略 180
看跌反向价差策略 184
反向价差策略比较 188
第十三章 股票期权修正交易策略 192
低位加倍补仓策略 192
股票期权修正交易策略 194
第十四章 日历价差策略 198
时间价值效应 198
多头看涨日历价差策略 199
多头看跌日历价差策略 202
混合日历价差策略 205
第十五章 对角价差策略 208
看涨期权对角价差策略 208
长期股票看涨期权对角价差策略 211
看跌期权对角价差策略 213
长期股票看跌期权对角价差策略 215
双对角价差策略 217
第十六章 德尔塔中性交易 221
德尔塔回顾 221
德尔塔中性头寸 222
伽玛 225
做市商交易 226
第十七章 价差交易的执行 230
股票或期权交易的执行 230
单期权价差交易 232
两期权价差交易 234
多边期权价差交易 235
价差交易的单边图利 239
术语表 243