- 作 者：叶中行，卫淑芝，王安娇编著
- 出 版 社：北京：高等教育出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787040432749
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第一章 金融市场基本概念 1
1金融市场概览 1
2货币的时间价值 14
本章小结 17
习题一 18
第二章 资本资产定价模型 20
1资产价格的数学描述 20
2单周期确定性资产市场的无套利定价准则 23
3 单周期随机资产市场的一般套利定价定理 27
4 资本资产定价模型及其应用 32
5套利定价模型 37
本章小结 43
习题二 44
第三章 均值-方差最优资产组合理论和算法 45
1两种资产的均值-方差分析 46
2标准的均值-方差资产组合问题 49
3具有无风险资产的均值-方差资产组合模型 58
4基于不同风险度量的最优资产组合模型 63
5效用最优化资产组合模型 70
6最优资产组合的计算方法 80
本章小结 89
习题三 90
第四章 固定收益证券 93
1债券的基本概念 93
2债券定价 94
3债券的收益率及其计算 97
4 债券价格的收益率风险 98
5债券收益率风险免疫 101
本章小结 105
习题四 106
第五章 远期 107
1远期合约基本概念 107
2 远期合约定价 108
3远期利率协议 114
4 远期外汇合约 118
本章小结 122
习题五 124
第六章 期货 126
1期货合约的基本概念 126
2 商品期货及其套期保值 131
3 股指期货 136
4 利率期货 142
本章小结 153
习题六 153
第七章 互换 156
1利率互换 156
2 货币互换 163
3 信用衍生产品定价 167
本章小结 174
习题七 175
第八章 期权 177
1期权的基本概念及性质 177
2 期权的损益 180
3 期权定价的二项模型 183
4布莱克-斯科尔斯期权定价公式的第一次推导 192
5连续时间金融：布莱克-斯科尔斯公式的第二次推导 195
6 标的资产支付红利的期权定价 197
7 期货期权 199
8 外汇期权 199
9 导数与风险参数 201
10期权交易策略 207
本章小结 217
习题八 219
第九章 一致性风险度量 223
1矩风险度量 223
2 在险值 224
3 一致性风险度量和凸风险度量 225
本章小结 230
习题九 230
部分习题答案 232
参考文献 234
常用数理金融名词英-中对照表 239