- 作 者：彼得·F·克里斯托弗森（Peter F.Christoffersen）著；金永红，章琦，罗丹译
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787300212104
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第一部分 背景 3
第1章 风险管理和金融收益 3
1本章概要 3
2学习目标 3
3风险管理及其企业 4
4简单的风险分类法 5
5资产收益的定义 6
6资产收益的典型事例 8
7资产收益的一般模型 10
8从资产价格到资产组合收益 10
9 VaR的风险度量介绍 11
10本书概览 13
第2章 历史模拟、风险值和期望损失 17
1本章概要 17
2历史模拟 17
3权重化的历史模拟 20
4从2008—2009年危机中所得的实证 22
5打破HSVaR的真实概率 25
6带有极端覆盖率的VaR 26
7期望损失 26
8总结 28
第3章 金融时间序列分析基础 31
1本章概要 31
2概率分布和统计量 32
3线性模型 35
4一元时间序列模型 38
5多元时间序列模型 46
6总结 48
第二部分 一元风险模型 53
第4章 日数据的波动性建模 53
1本章概要 53
2简单的方差预测 54
3 GARCH方差模型 56
4极大似然估计 57
5 GARCH模型的扩展 60
6方差模型估计 64
7总结 66
第5章 基于日内数据的波动性模型 73
1本章概要 73
2已实现方差：四个基本案例 74
3预测已实现方差 77
4已实现方差的构建 81
5数据问题 84
6基于极差的波动性模型 86
7再次评估GARCH方差预测估计 90
8总结 90
第6章 非正态分布 95
1本章概要 95
2学习目标 96
3使用QQ图可视化非正态分布 97
4滤波历史模拟方法 98
5对于VaR的Cornish-Fisher近似 99
6标准t分布 100
7非对称t分布 104
8极值理论 107
9总结 111
第三部分 多元风险模型 119
第7章 协方差和相关关系模型 119
1本章概要 119
2资产组合方差和协方差 120
3动态条件相关性（DCC） 124
4从日内数据估计日协方差 128
5总结 131
第8章 风险期限结构的模拟 134
1本章概要 134
2一元模型中的风险期限结构 135
3常数相关性的风险期限结构 140
4动态相关性的风险期限结构 144
5总结 146
第9章 集成风险管理的分布和copulas模型 149
1本章概要 149
2阈值相关性 150
3多元分布 151
4 Copula模型方法 156
5使用copula模型的风险管理 162
6总结 163
第四部分 风险管理的进一步讨论 169
第10章 期权定价 169
1本章概要 169
2基本定义 170
3使用二叉树为期权定价 171
4在正态分布下的期权定价 178
5考虑偏度和峰度 181
6考虑动态波动性 184
7隐含波动性方程（IVF）模型 187
8总结 188
第11章 期权风险管理 193
1本章概要 193
2期权的delta 194
3应用delta的资产组合风险 198
4期权gamma 199
5使用gamma的资产组合风险 201
6使用完全估值法的资产组合风险 203
7一个简单的例子 205
8 Delta和gamma方法的缺点 208
9总结 209
第12章 信用风险管理 212
1本章概要 212
2公司违约历史概述 213
3公司违约建模 215
4资产组合的信用风险 218
5信用风险的其他方面 222
6总结 225
第13章 事后检验和压力测试 228
1本章概要 228
2后验 VaR 230
3增加信息集 234
4预期损失的后验测试 235
5全部分布的后验测试 235
6压力测试 237
7总结 240
译后记 244