- 作 者：唐齐鸣著
- 出 版 社：北京：中国社会科学出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787516159590
- 标注页数：302 页
- PDF页数：308 页
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第一章 绪论 1
第一节 研究背景及问题提出 1
第二节 中国股票市场发展概括 3
第三节 研究目的和意义 16
第四节 研究内容和研究特色 18
第二章 股票市场分割与一体化研究的述评 23
第一节 市场分割与一体化研究背景 23
第二节 股票市场分割与一体化研究线索 26
第三节 总结及启示 52
第三章 中国股票市场一体化程度的度量 56
第一节 模型设定及估计方法 56
第二节 模型估计结果与结论分析 62
第三节 沪市与深市一体化程度比较 73
第四章 中国股票市场间的信息流动与一体化演进 76
第一节 中国A股与B股市场间的信息流动 77
第二节 中国B股与H股及红筹股市场间的信息流动 92
第三节 本章主要结论 100
第五章 中国股市与国际股市间的信息流动和一体化演进 102
第一节 中国股市与国际股市间信息流动与联动性分析 104
第二节 次贷危机下中国与美国股票市场的联动性分析 120
第三节 基于动态相关系数的国内外股市间一体化进程研究 132
第四节 基于动态相关系数的国内外市场一体化的演变 147
第五节 本章主要结论 150
第六章 中国双重上市公司股票价格差异 152
第一节 中国双重上市公司A股与B股的溢出效应 153
第二节 中国双重上市公司A股与H股的溢出效应 168
第三节 A股与H股市场一体化演进过程中的特征分析 175
第四节 本章主要结论 199
第七章 中国双重上市公司股票价格差异原因分析 202
第一节 首日抑价率差异研究 202
第二节 二级市场交易价格差异研究 222
第三节 本章主要结论 238
第八章 中国股市与国际股市间的相关性与反馈交易行为 239
第一节 股票收益率相关性和反馈交易行为模型 241
第二节 中国、中国香港、美国股市的条件自相关和交叉相关系数估计 246
第三节 中国、中国香港、美国股市的条件自相关性分析 256
第四节 中国、中国香港、美国股市的条件交叉相关性分析 260
第五节 本章的主要结论 265
第九章 结论 268
第一节 本书主要发现和结论 268
第二节 启示与建议 275
第三节 本书不足及后续研究方向 277
参考文献 279
后记 301