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外汇市场:高频数据的经验分析
  • 作 者:古德哈特,帕内编
  • 出 版 社:北京:中国金融出版社
  • 出版年份:2008
  • ISBN:9787504947055
  • 标注页数:594 页
  • PDF页数:603 页
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引言 1

第一部分 外汇汇率分析 17

第一章 外汇市场:伴着惯性的随机漫步(1988) 19

第二章 远期升贴水有助于预测汇率的未来变化吗(1992) 50

第三章 为什么即期远期贴水未能预测未来即期汇率的变化(1997) 63

第二部分 日内外汇市场 77

第四章 路透社关于外汇市场行情的屏像:日元/美元和英镑/美元的即期市场(1991) 79

第五章 “新闻”和外汇市场(1989) 144

第三部分 使用一日内汇率数据进行的市价变动度量 197

第六章 外汇市场中的时时刻刻(1993) 199

第七章 伦敦外汇市场中每日交易活跃度的一些证据(1989) 237

第八章 在金融市场中起决定作用的每一分钟(1991) 254

第九章 外汇市场的地理位置:关于“岛屿”假设的检验(1992) 291

第十章 英镑—美元汇率的高频模型中的新闻效应(1993) 306

第十一章 连续时间内对中央银行外汇市场干涉的评估(1993) 322

第十二章 高频即期外汇汇率的单位根检验(1993) 346

第十三章 外汇市场中的报价频率、差幅以及股价波幅之间的相互作用(1996) 358

第十四章 图表主义:一个受控的试验(1993) 375

第十五章 利用技术交易规则能够盈利吗?从日内外汇市场得出的结论(1997) 403

第四部分 即日汇率浮动与交易资料 423

第十六章 1993年6月的某天:路透社一项关于电子外汇交易系统2002-2工作的研究(1996) 425

第十七章 外汇电子经纪业系统中的微观结构动力学(1996) 506

第五部分 我们的立足点 533

第十八章 金融市场中的高频数据:问题和运用(1997) 535

结论和对未来研究的指导 581

译名表 584

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