当前位置：远离金融危机的信用风险计量与控制pdf电子书下载 > 经济
- 作 者：（美）安东尼·桑德斯（ANTHONYSAUNDERS），（美）琳达·艾伦（LINDAALLEN）著；刘绪光译；刘霄仑审校
- 出 版 社：北京：中信出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787508651156
- 标注页数：376 页
- PDF页数：390 页
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第一部分 泡沫与危机：2007～2009年全球性金融危机 3
第1章 陷入金融灾难 3
第2章 信用危机的三个阶段 24
第3章 危机与监管失灵 45
第二部分 违约概率预测 67
第4章 作为期权的贷款：穆迪的KMV模型 67
第5章 简化形式模型：Kamakura风险管理模型 100
第6章 其他信用风险模型 120
第三部分 估计其他模型参数 137
第7章 一个关键参数：LGD 137
第8章 资产组合的信用风险及其相关系数 150
第四部分 汇总参数 171
第9章 风险价值方法：信用矩阵模型和其他模型 171
第10章 压力测试信用风险模型：面向未来的算法 212
第11章 RAROC模型 232
第五部分 信用风险转移机制 247
第12章 信用衍生产品 247
第13章 资本监管 278
注释 307
参考文献 353