- 作 者：汉森，（美）萨金特著
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787300218540
- 标注页数：233 页
- PDF页数：240 页
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第1章 导论 1
移动平均模型的各种表述方法 3
精确线性理性预期模型 4
向量自回归模型诠释中的两个难题 6
三篇连续时间理性预期模型论文 7
检验现值预算平衡问题 8
第2章 最小二乘法预测理论讲义 11
1．引言 11
2．预测问题 11
3．涉及投影的重要结论 16
4．子空间的无穷序列 20
5．条件期望 26
6．线性预测理论 30
附录 35
第3章 精确线性理性预期模型：设定与估计 38
引言 38
1．一般模型 40
2．例子 44
3．识别 48
4．一阶差分隐含的限制条件 55
5．似然估计法和推断 56
6．将干扰项解释为隐藏变量的非精确模型 59
结论 62
第4章 向量自回归模型诠释中的两个难题 64
引言 64
1．未揭示的（unrevealing）的随机过程 67
2．时间加总 78
3．结论 90
附录 90
第5章 现值预算平衡和消费与税收鞅模型的时间序列含义 97
1．引言 97
2．现值预算平衡的含义 99
3．鞅模型 104
4．不可分偏好 108
5．一个实证例子 114
6．逼近误差 120
7．可变实际利率 123
8．结论 125
附录 125
第6章 预期现值预算平衡的含义：应用于战后美国数据 130
1．引言 130
2．预期净现值预算平衡的含义 131
3．应用于战后美国数据 132
4．结论 137
第7章 动态经济中连续时间递归线性模型的快速求解法 138
引言 138
1．最优资源配置问题 140
2．重要的线性算子 142
3．线性约束 145
4．最优线性规制问题 147
5．迭代求解方法 152
6．投资的调整成本模型 155
7．永久收入模型 159
附录A 161
附录B 162
附录C 163
第8章 用于连续时间线性理性预期模型的预测公式 165
1．卷积与预测 165
2．变换 166
3．例子 168
4．向量信息结构 171
5．非平稳性 172
第9章 离散时间数据的连续时间理性预期模型识别 173
1．引言 173
2．连续时间模型 175
3．当（K,z）是一阶马尔科夫过程时的识别问题 176
4．连续时间中z严格外生于K时的识别问题 179
5．结论 182
附录 183
第10章 经济时间序列的跨期加总 187
引言 187
1．问题的定义 189
2．离散抽样过程的新息 191
3．抽样过程的MAR 195
4．格兰杰因果关系 203
5．单元平均数据 205
6．抽样区间趋于零时离散MAR的收敛性 212
7．结论 217
附录：Y的自回归表述 218
参考文献 222