- 作 者：赵玉洁主编
- 出 版 社：北京：对外经济贸易大学出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：7566312340
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第一章 金融风险管理概述 1
第一节 金融风险概述 1
第二节 金融风险管理 5
第二章 金融风险衡量模型 11
第一节 风险衡量方法概述 11
第二节 金融风险衡量 12
第三章 流动性风险 29
第一节 流动性风险概述 29
第二节 流动性风险衡量 32
第四章 利率风险 41
第一节 利率风险概述 41
第二节 再定价模型 45
第三节 久期模型 55
第四节 凸度 65
第五章 市场风险 73
第一节 市场风险概述 73
第二节 风险度量法 75
第三节 历史模拟法和蒙特卡罗模拟法 79
第四节 国际清算银行的监管框架 82
第六章 信用风险 95
第一节 信用风险概述 95
第二节 信用风险衡量中的基本参数估计 99
第三节 信用评分模型 104
第四节 RAR0C模型 109
第五节 期权模型 113
第六节 KMV资产组合管理模型 115
第七节 贷款损失率模型 122
第七章 投资风险 125
第一节 投资风险概述 125
第二节 投资组合管理 126
第三节 对冲基金风险管理 136
第八章 操作风险 141
第一节 操作风险概述 141
第二节 基本指标法 147
第三节 标准法 148
第四节 高级计量法 151
第九章 全面风险管理 157
第一节 全面风险管理概述 157
第二节 COSO全面风险管理框架 163
第三节 《中央企业全面风险管理指引》 165
第十章 巴塞尔资本协议 173
第一节 巴塞尔协议的发展及主要内容 173
第二节 信用风险的衡量 182
第三节 监督检查和市场纪律 188
课后习题答案 191
参考文献 201