- 作 者：王永巧，蒋学伟著
- 出 版 社：北京：中国经济出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787513639880
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第1章 引言 1
第1节 系统性风险的定义 2
第2节 系统性风险度量的指标与方法 3
第3节 联合分布建模技术 27
第4节 目前系统性风险度量技术的主要缺陷 32
第5节 本章小结 35
第2章 Copula理论基础 36
第1节 Copula函数定义 37
第2节 Copula函数性质 39
第3节 基础Copula函数类 42
第4节 衍生Copula函数类 55
第5节 Copula与相依性测度 59
第6节 Copula函数的参数估计方法 66
第7节 本章小结 70
第3章 边缘分布构建 71
第1节 条件均值模型 72
第2节 条件方差模型 76
第3节 样本描述性统计 83
第4节 边缘分布的选择标准与检验方法 88
第5节 边缘分布估计结果 92
第6节 本章小结 101
第4章 非线性相依性分析 102
第1节 相依性基本描述 103
第2节 非对称性相依分析 109
第3节 静态Copula估计方法 121
第4节 静态Copula参数估计结果 123
第5节 静态Copula参数的渐近方差估计方法 129
第6节 静态Copula参数的渐近方差估计结果 134
第7节 本章小结 143
第5章 时变相依性分析 144
第1节 时变性相依性检验 145
第2节 时变Copula理论 149
第3节 常见时变Copula模型的估计及其误差分析 154
第4节 拟合优度检验 172
第5节 样本内Copula模型比较 180
第6节 样本外Copula模型比较 187
第7节 基于时变相依模型的风险度量 202
第8节 本章小结 213
第6章 时变因子Copula模型 215
第1节 因子Copula模型 215
第2节 因子Copula的尾部特征分析 218
第3节 时变因子Copula模型 234
第4节 时变因子Copula的参数估计 242
第5节 本章小结 249
第7章 系统性风险度量实证分析 250
第1节 基于因子Copula的系统性风险度量 250
第2节 基于中国所有上市金融机构的系统性风险度量 257
第3节 因子Copula模型的预测能力比较 278
第4节 本章小结 280
参考文献 282
重要术语索引表 294