开放式基金的风险管理

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第一章导论 1

第一节研究动因及国内外研究综述 1

目录 1

第二节分析架构与创新 12

第二章开放式基金风险管理的特性 20

第一节开放式基金风险的特性 20

第二节开放式基金风险管理的特性 31

第三章中国开放式基金市场风险分析 44

第一节开放式基金市场风险分析的方法 44

第二节开放式基金市场风险的度量 49

——VaR的计算 49

第三节收益率时间序列模型 54

第四节中国基金市场风险的实证分析 71

第一节市场风险防范与金融资产配置 89

第四章中国开放式基金市场风险的防范 89

第二节金融资产配置模型 95

第三节国际开放式基金资产配置技术在中国 104

的应用 104

第四节中国证券投资基金资产配置实证分析 114

第五章中国开放式基金的流动性风险管理分析 131

第一节开放式基金流动性风险管理的基本问题 132

第二节开放式基金流动性风险的度量 140

第三节开放式基金流动性风险管理的决策模型 150

第四节开放式基金流动性风险管理的规律和对策 165

结束语 185

附录 187

参考文献 193

后记 198