- 作 者：（瑞士）曼纽尔·阿曼（Manuel Ammann）著；杨玉明译
- 出 版 社：北京：清华大学出版社
- 出版年份：2004
- ISBN：7302093857
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目录 1
第1章 引言 1
1.1 动机 2
1.2 研究目标 9
1.3 结构安排 11
第2章 或有要求权评估 14
2.1 离散时间市场中的评估模型 15
2.2 连续时间下的评估 21
2.3 连续时间市场中的应用 29
2.4 在离散时间市场中的应用 47
2.5 小结 52
第3章 信用风险模型 54
3.1 信用风险债券定价 55
3.2 含交易对手风险的衍生产品的定价 77
3.3 信用衍生产品定价 83
3.4 经验证据 86
3.5 小结 87
第4章 含交易对手违约风险的衍生产品的公司价值定价模型 89
4.1 信用风险模型 90
4.2 确定的负债 91
4.3 随机负债 99
4.4 高斯利率和确定的负债 105
4.5 高斯利率和随机负债 112
4.6 脆弱远期合约 116
4.7 数例 117
4.8 小结 131
4.9 命题的证明 133
5.1 一般的信用风险框架 163
第5章 含信用风险的或有要求权的混合定价模型 163
5.2 应用 172
5.3 脆弱期权的价格 182
5.4 观察到的期限结构的复原 184
5.5 风险债券的无违约期权 186
5.6 数例 188
5.7 计算的成本 197
5.8 小结 199
第6章 信用衍生产品的定价 201
6.1 信用衍生工具 202
6.2 信用衍生工具的评估 205
6.3 复合定价法 210
6.4 数例 218
6.5 利用简化模型给利差衍生工具定价 223
6.6 作为交易期权的信用衍生产品 228
6.7 含交易对手违约风险的信用衍生产品 236
6.8 小结 247
第7章 结论 250
7.1 总结 251
7.2 实际应用 253
7.3 研究前景 254
附录A 鞅理论中的实用工具 256
A.1 概率基础知识 256
A.2 函数类型 258
A.3 鞅 259
A.4 布朗运动 260
A.5 随机积分 263
A.6 测度转换 268