- 作 者：刘巍，陈昭编著
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787111343325
- 标注页数：163 页
- PDF页数：174 页
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第一章 VAR模型、脉冲响应与方差分解、VEC模型 1
第一节 VAR模型 1
第二节 脉冲响应与方差分解 12
第三节 VEC模型 19
第二章 GARCH族模型的估计 23
第一节 ARCH模型 23
第二节 GARCH模型 27
第三节 EGARCH模型 28
第四节 PARCH模型 30
第五节 GARCH组合模型 31
第三章 频率转换、季节调整、周期与滤波 33
第一节 频率转换 33
第二节 季节调整 47
第三节 周期与滤波 56
第四章 二元选择模型与逻辑斯蒂曲线模型 63
第一节 二元选择模型 63
第二节 逻辑斯蒂曲线模型 72
第五章 模型的诊断与检验 79
第一节 设定检验和稳定性检验 79
第二节 递归残差检验 85
第三节 协整关系的后验检验 90
第六章 联立方程模型 98
第七章 一般面板模型 108
第八章 面板单位根检验、面板协整检验与面板格兰杰因果检验 125
第一节 面板单位根检验 125
第二节 面板协整检验 141
第三节 面板格兰杰因果检验 146
附录 153
附录A 第一章VAR模型、第二章GARCH族模型所用数据 153
附录B 第三章频率转换、季节调整、周期与滤波所用数据 156
附录C 面板模型所用数据 159
后记 163