- 作 者：何启志著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787514105117
- 标注页数：262 页
- PDF页数：270 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源270 ≥262页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
第1章 绪论 1
1.1 研究背景与研究意义 1
1.2 研究现状 4
1.3 现有成果存在的问题与缺陷 13
1.4 本书的主要研究内容与结构 14
第2章 相关的理论基础 19
2.1 不同种类利率的概念 19
2.2 收益曲线的形状和期限结构形成理论 21
2.3 样条函数 24
2.4 GARCH类模型族 25
2.5 相关分布理论 28
2.6 一致性风险测度 29
2.7 VaR与ES的定义 31
2.8 本章小结 33
第3章 利率期限结构静态估计 34
3.1 插值法得到利率期限结构 35
3.2 最优化方法得到利率期限结构 43
3.3 本章小结 57
第4章 利率期限结构动态研究 59
4.1 动态模型 60
4.2 实证研究 61
4.3 本章小结 164
第5章 基于VaR和ES的利率风险度量 166
5.1 VaR的计算 167
5.2 后验检验 167
5.3 ES的计算 168
5.4 实证研究 169
5.5 本章小结 215
第6章 我国货币市场利率风险测度关系研究 217
6.1 我国货币市场利率风险测度的统计特征分析 217
6.2 我国货币市场利率风险测度的因果关系检验 220
6.3 基于VAR的我国货币市场利率风险关系研究 225
6.4 本章小结 239
第7章 总结与展望 242
7.1 本书的主要结论 242
7.2 本书的主要创新点 246
7.3 研究工作展望 247
参考文献 249
后记 262