- 作 者：张水泉主编
- 出 版 社：杭州：浙江工商大学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：7811400489
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第一章 金融文献和数据的来源与获取 4
一、实验任务 4
二、实验环境 4
三、背景知识 4
四、实验步骤 6
（一）金融文献的搜索与获取 6
（二）金融数据的搜索与下载 10
（三）金融数据保存形式的转化 21
第二章 回归分析在金融数据分析中的应用 25
一、实验任务 25
二、实验环境 25
三、背景知识 25
四、实验步骤 26
（一）利用R软件检验股票市场的周内效应 26
（二）利用Excel估计股票的β系数 29
第三章 事件研究法在金融数据分析中的应用 36
一、实验任务 36
二、实验环境 36
三、背景知识 36
四、实验步骤 37
（一）事件的背景 37
（二）数据读入和预处理 39
（三）异常收益的计算 40
第四章 金融数据分析中的面板数据模型 46
一、实验任务 46
二、实验环境 46
三、背景知识 46
四、实验步骤 47
（一）利用Eviews软件估计面板数据模型 48
（二）利用R软件估计面板数据模型 57
第五章 Logit模型在金融数据分析中的应用 61
一、实验任务 61
二、实验环境 61
三、背景知识 61
四、实验步骤 62
（一）利用SPSS软件进行Logit模型的估计 62
（二）利用Eviews软件进行Logit模型的估计 67
（三）利用R软件进行Logit模型的估计 71
第六章 金融数据的单整与协整检验 73
一、实验任务 73
二、实验环境 73
三、背景知识 73
四、实验步骤 74
（一）利用Eviews软件进行单位根检验 74
（二）利用R软件进行单位根检验 78
（三）利用Eviews软件进行协整检验 81
第七章 金融数据的Granger因果关系检验 84
一、实验任务 84
二、实验环境 84
三、背景知识 84
四、实验步骤 85
（一）利用R软件进行Granger因果关系检验 85
（二）利用Eviews软件进行Granger因果关系检验 86
第八章 GARCH模型在金融数据分析中的应用 89
一、实验任务 89
二、实验环境 89
三、背景知识 89
四、实验步骤 90
（一）单位根检验和ARCH效应的检验 90
（二）GARCH模型参数的估计 94
第九章 金融数据的自相关和偏自相关检验 99
一、实验任务 99
二、实验环境 99
三、背景知识 99
四、实验步骤 100
（一）利用Eviews软件进行金融数据的自相关和偏自相关检验 101
（二）利用SPSS软件进行金融数据的自相关和偏自相关检验 104
（三）利用SPSS软件进行金融时间序列数据的游程检验 111
（四）利用R软件进行金融数据的自相关和偏自相关检验 113
第十章 t检验在金融数据分析中的应用 116
一、实验任务 116
二、实验环境 116
三、背景知识 116
四、实验步骤 118
（一）利用Eviews软件进行总体中心值的推断与比较 118
（二）利用SPSS软件进行总体中心值的推断与比较 128
（三）利用R软件进行总体中心值的推断与比较 133
参考文献 141