- 作 者：陆静著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787504958143
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1绪论 1
2证券市场微观结构理论与模型 5
2.1证券市场微观结构理论的起源 5
2.2存货模型Ⅰ及其评述 15
2.3存货模型Ⅱ及其评述 22
2.4信息模型Ⅰ及其评述 28
2.5信息模型Ⅱ及其评述 31
2.6流动性风险模型 37
2.7本章小结 44
3证券交易的基本制度 46
3.1证券交易的方式 46
3.2委托订单的类型及匹配原则 52
3.3证券交易机制的基本分类 62
3.4证券交易的离散构件 66
3.5本章小结 70
4交易机制与证券价格的形成 71
4.1理想证券市场的价格形成 71
4.2不完全市场的主要特征 72
4.3做市商市场的价格形成 75
4.4连续竞价市场的价格形成 80
4.5集合竞价市场的价格形成 84
4.6集合竞价、连续竞价与做市商市场的比较 89
4.7本章小结 92
5跨市场的证券均衡定价 94
5.1跨期市场的价格均衡 94
5.2跨市场的价格均衡 100
5.3本章小结 107
6中国证券市场的交易制度 108
6.1证券交易制度的基本框架 108
6.2我国证券市场交易机制的不足 116
7影响分割市场股票定价的因素 124
7.1分割资本市场含义的发展 124
7.2资本市场分割与一体化的检验 125
7.3分割市场间股票价格差异的原因 126
8行为金融理论及其基本模型 136
8.1传统金融理论的不足 136
8.2行为金融学的兴起与发展 137
8.3行为金融理论及模型 139
9分割市场股价差异的面板模型分析 150
9.1研究设计 150
9.2 A股、B股价格差异的成因 155
9.3本章小结 162
10股权分置改革对市场分割的影响 163
10.1文献回顾 163
10.2研究方法 166
10.3样本来源与实证研究 168
10.4本章小结 175
11允许卖空和异质信念对分割市场的影响 176
11.1相关概念 176
11.2研究设计 180
11.3实证结果 190
11.4本章小结 199
12不允许卖空和异质信念对分割市场的影响 200
12.1异质信念与交易机制作用下的股票定价 200
12.2异质信念下的股票均衡定价 204
12.3研究方法 208
12.4实证结果 212
12.5本章小结 217
13信息不确定性对分割市场的影响 222
13.1盈余公告后漂移与信息不确定性 223
13.2研究设计 226
13.3实证结果 230
13.4本章小结 238
14分割市场的行为资产定价模型 240
14.1行为资产定价模型 240
14.2研究设计 242
14.3数据样本与实证检验 244
14.4本章小结 252
15分割市场的信息调整噪音模型 253
15.1研究设计 254
15.2数据样本与实证检验 259
15.3本章小结 266
参考文献 267