- 作 者：洪永淼著
- 出 版 社：北京：高等教育出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787040324242
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第一章 计量经济学导论 1
第一节 引言 1
第二节 现代经济学的定量分析特征 2
第三节 数学建模 3
第四节 经验验证 4
第五节 说明性实例 7
第六节 计量经济学的局限性 15
第七节 小结 17
练习题一 17
第二章 一般回归分析和模型设定 18
第一节 条件概率分布 18
第二节 条件均值与回归分析 20
第三节 线性回归建模 29
第四节 条件均值的模型设定 34
第五节 小结 40
练习题二 41
第三章 经典线性回归模型 45
第一节 假设 45
第二节 普通最小二乘估计 50
第三节 拟合优度和模型选择准则 54
第四节 OLS估计量的无偏性和有效性 60
第五节 OLS估计量的抽样分布 65
第六节 OLS估计量的方差一协方差矩阵的估计 66
第七节 参数假设检验 69
第八节 应用及重要特例 81
第九节 广义最小二乘估计 86
第十节 小结 94
练习题三 95
第四章 独立同分布随机样本的线性回归模型 102
第一节 渐近理论导论 102
第二节 线性回归模型假设 114
第三节 OLS估计量的一致性 115
第四节 OLS估计量的渐近正态性 117
第五节 渐近方差估计量 120
第六节 参数假设检验 124
第七节 条件异方差检验 129
第八节 小结 132
练习题四 133
第五章 平稳时间序列的线性回归模型 136
第一节 时间序列分析导论 136
第二节 平稳时间序列线性回归模型假设 151
第三节 OLS估计量的一致性 154
第四节 OLS估计量的渐近正态性 155
第五节 渐近方差一协方差估计 156
第六节 参数假设检验 159
第七节 条件异方差和自回归条件异方差检验 166
第八节 序列相关检验 169
第九节 小结 177
练习题五 178
第六章 具有条件异方差和自相关扰动项的线性回归模型 182
第一节 问题的提出 182
第二节 时间序列线性回归模型假设 185
第三节 长期方差一协方差估计 186
第四节 OLS估计量的一致性 192
第五节 OLS估计量的渐近正态性 192
第六节 参数假设检验 194
第七节 检验是否需要估计长期方差一协方差 196
第八节 Cochrane-Orcutt方法 200
第九节 小结 202
练习题六 202
第七章 工具变量回归分析 204
第一节 问题的提出 204
第二节 假设 211
第三节 两阶段最小二乘估计 213
第四节 2SLS的一致性 215
第五节 2SLS的渐近正态性 216
第六节 方差一协方差矩阵的解释与估计 218
第七节 参数假设检验 227
第八节 Hausman检验 228
第九节 小结和讨论 231
练习题七 235
第八章 广义矩方法 240
第一节 矩估计方法导论 240
第二节 广义矩方法 242
第三节 GMM估计量的一致性 248
第四节 GMM估计量的渐近正态性 251
第五节 渐近有效性 254
第六节 两阶段GMM最优估计 256
第七节 渐近方差估计量 258
第八节 参数假设检验 259
第九节 模型设定检验 261
第十节 小结 265
练习题八 266
第九章 最大似然估计和拟最大似然估计 271
第一节 问题的提出 272
第二节 最大似然估计和拟最大似然估计 277
第三节 MLE/QMLE的一致性 285
第四节 条件概率分布模型正确设定及其含义 286
第五节 MLE的渐近分布 291
第六节 MLE渐近方差-协方差的一致估计 295
第七节 正确模型设定下的参数假设检验 295
第八节 条件概率分布模型误设及其含义 302
第九节 QMLE的渐近分布 310
第十节 QMLE的渐近方差-协方差估计 311
第十一节 模型误设下的参数假设检验 312
第十二节 条件概率分布模型设定检验 315
第十三节 小结 319
练习题九 320
第十章 总结 323
参考文献 327