- 作 者：章彰著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787504960078
- 标注页数：357 页
- PDF页数：370 页
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第一章 新协议与银行风险管理的观念变革 1
第一节 银行实施新资本协议的策略和组织问题 1
第二节 新协议内部评级法的关键概念 6
第二章 新协议的监管导向 28
第一节 资产分类与信用风险加权资产的覆盖范围 28
第二节 标准法下不同类型业务/产品监管资本占用的比较 46
第三节 内部评级法下不同暴露的监管资本占用 64
第三章 低违约组合（Low Default Portfolio）——银行暴露 71
第一节 银行类债务人的内部评级方法 71
第二节 银行类债务人内部评级体系的运用 84
第四章 企业暴露的模型与政策 90
第一节 内部评级模型的方法论 90
第二节 专项贷款评级模型 105
第三节 中小企业的风险模型与内部管理体系 110
第五章 零售暴露风险计量模型的开发与运用 119
第一节 住宅按揭暴露关键风险参数估计及应用 119
第二节 信用卡的风险计量 133
第六章 内部评级体系的全面验证 138
第一节 内部评级法对验证的基本要求 138
第二节 模型的定量验证方法 146
第七章 其他暴露的风险计量 158
第一节 股权暴露的风险计量 158
第二节 信用衍生工具的风险计量 161
第三节 证券化资产的风险计量 166
第八章 市场风险和操作风险的合规管理 176
第一节 市场风险标准法的监管要求及应用 176
第二节 市场风险内部模型法 186
第三节 操作风险的监管要求与内部管理 191
第九章 建立内部资本评估机制（ICAAP） 195
第一节 第二支柱下主要风险的内部管理 195
第二节 内部资本计算与资本管理 209
附件 218
参考文献 353
后记 355