- 作 者：刘淼著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787504958006
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第一章 绪论 1
第一节 问题的提出和选题意义 1
第二节 基本概念界定 5
第三节 研究思路和方法 9
第四节 结构安排与主要创新点 10
第二章 价值相关性与市场有效性研究综述 14
第一节 市场有效性研究综述 14
第二节 价值相关性研究综述 27
第三节 价值相关性与市场有效性的理论关联 37
第三章 基于过度反应的中国股票市场有效性检验 46
第一节 我国股票市场特征分析 47
第二节 过度反应及其检验方法 50
第三节 反向修正及反转对称性的检验 58
第四节 过度反应的检验结果分析 65
第五节 本章小结 68
第四章 基于价格分解的价值相关性度量 70
第一节 基本价值的度量 73
第二节 会计度量效应与投资者行为效应的度量与检验 80
第三节 基于我国股票市场的实证检验 83
第四节 本章小结 90
第五章 基于价格调整的价值相关性度量 93
第一节价格调整的理论分析 96
第二节 价格调整的计量模型 101
第三节 基于我国股票市场的实证检验 106
第四节 本章小结 117
附录 119
第六章 有效价值相关性假说 124
第一节 价值相关性度量中的信息分类 125
第二节 有效价值相关性假说的微观结构 129
第三节 有效价值相关性假说的提出及实证启示 135
第四节 本章小结 147
参考文献 149
后记 170