- 作 者：宋斌主编
- 出 版 社：北京：清华大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787302357063
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第1章 二叉树期权定价的数值实验 1
1.1理论基础 2
1.2基于Excel的二叉树期权定价的数值实验 8
1.3基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验 18
1.4基于C++与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验 27
第2章 连续时间B-S-M模型期权定价的数值实验 35
2.1理论基础 35
2.2基于Excel的希腊字母的数值实验 42
2.3基于MATLAB的希腊字母的数值实验 49
2.4基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验 59
第3章 隐含波动率和波动率微笑的数值实验 62
3.1理论基础 62
3.2基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验 63
3.3基于MATLAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验 67
3.4基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验 71
第4章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验 75
4.1理论基础 75
4.2基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法 89
4.3基于 MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗方法 92
4.4基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法 96
4.5基于C++与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法 102
第5章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇 114
5.1基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平均亚式期权 114
5.2基于C++与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票据价格 117
第6章 有限差分方法期权定价数值实验 124
6.1理论基础 124
6.2基于Excel的数值实验——显性差分方法 134
6.3基于MATLAB的数值实验——有限差分方法 139
6.4基于C++与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法 146
第7章 随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验 155
7.1理论基础 155
7.2基于C++与Excel-Addin的数值实验——随机波动率 158
7.3基于C++与Excel-Addin的数值实验——局部波动率 166
第8章 期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计 174
8.1基于Excel的数值实验——期权计算器 174
8.2基于MATLAB的数值实验——依托 GUI设计期权价格计算器 177
参考文献 191
附录 194