金融风险管理 第2版

第一篇 金融风险管理基础 3

第一章 金融风险概述 3

第一节 金融风险基础知识 4

第二节 金融风险的成因与危害 12

第三节 金融风险与相关理论 16

第四节 中国金融风险的描述 20

本章小结 24

重要概念 24

第二章 金融风险管理系统 25

第一节 金融风险管理概述 25

第二节 金融风险管理工作程序 28

第三节 金融风险管理系统的构建 31

本章小结 36

重要概念 36

第三章 金融风险管理方法 37

第一节 金融风险识别 37

第二节 金融风险防范理论与方法 45

第三节 金融风险计量模型 51

本章小结 57

重要概念 57

第二篇 金融风险评估与管理 61

第四章 信用风险管理 61

第一节 信用风险概述 61

第二节 信用风险的度量方法 65

第三节 现代信用风险的测量模型 70

本章小结 77

重要概念 78

第五章 流动性风险管理 79

第一节 流动性风险概述 79

第二节 流动性风险管理理论 86

第三节 流动性风险的衡量 91

第四节 流动性风险管理技术 97

本章小结 104

重要概念 104

第六章 利率风险管理 105

第一节 利率风险及其主要形式 105

第二节 利率风险的分析与计量 109

第三节 利率风险交易与利率衍生工具 115

本章小结 129

重要概念 129

第七章 外汇、外债风险管理 130

第一节 外汇与外债风险概述 130

第二节 外汇风险管理 133

第三节 外债管理 141

重要概念 145

第八章 操作风险管理 146

第一节 操作风险管理概述 146

第二节 操作风险管理框架 149

第三节 操作风险的评估与控制 156

本章小结 164

重要概念 165

第三篇 金融机构风险管理 169

第九章 商业银行风险管理 169

第一节 商业银行风险管理概述 169

第二节 商业银行风险管理组织体系 171

第三节 商业银行信贷资产风险管理 173

第四节 商业银行证券投资风险管理 177

第五节 商业银行负债业务风险管理 181

第六节 商业银行中间业务风险管理 186

第七节 商业银行不良资产的化解与防范 190

本章小结 195

重要概念 195

第十章 保险公司风险管理 196

第一节 保险公司保险业务风险管理 196

第二节 保险公司财务风险管理 202

第三节 保险公司资金运用风险管理 205

第四节 保险公司整体风险管理 207

本章小结 210

重要概念 210

第十一章 证券公司风险管理 211

第一节 证券公司的业务 211

第二节 证券公司投资银行业务风险管理 215

第三节 证券公司经纪业务风险管理 222

第四节 证券公司证券自营业务风险管理 225

本章小结 228

重要概念 229

第十二章 基金管理公司风险管理 230

第一节 基金管理公司 230

第二节 基金管理公司风险管理目标、原则及组织体系 232

第三节 基金管理公司风险形态的管理 236

本章小结 241

重要概念 241

第十三章 非银行金融机构风险管理 242

第一节 农村信用社风险管理 242

第二节 金融信托投资机构风险管理 249

第三节 金融租赁公司风险管理 252

本章小结 258

重要概念 258

第四篇 现代金融风险管理 261

第十四章 金融衍生工具与风险管理 261

第一节 金融衍生工具的概念和特征 261

第二节 金融衍生工具的种类和期权定价 263

第三节 金融衍生工具风险分析 266

第四节 金融衍生工具风险防范 269

本章小结 273

重要概念 273

第十五章 金融工程技术与风险管理 274

第一节 金融工程概述 274

第二节 金融工程工具简介 277

第三节 金融工程在规避金融风险中的应用 281

本章小结 288

重要概念 289

第十六章 网络金融与风险管理 290

第一节 网络金融介绍 290

第二节 网络金融安全 292

第三节 网络银行技术风险 298

第四节 网络银行风险管理 301

第五节 网络金融的发展 307

本章小结 308

重要概念 308

第十七章 金融风险综合管理 309

第一节 金融系统性风险 309

第二节 金融风险与金融自由化 311

第三节 金融风险与金融危机 316

第四节 金融风险的监测与预警 319

第五节 金融风险防范体系的构建 323

本章小结 330

重要概念 330

附录：2008年以来全球金融危机情况概览 331

参考文献 340