- 作 者：马雷克·凯宾斯基（MarekCapinski），托马斯·札斯特温尼克（TomaszZastawniak）著；佟孟华译；郭多祚校
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787300176505
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第1章 简单市场模型 1
1.1基本概念和假设 1
1.2无套利原则 4
1.3单期二叉树模型 6
1.4风险和收益 8
1.5远期合约 8
1.6看涨期权和看跌期权 11
1.7外汇 15
1.8利用期权管理风险 16
第2章 无风险资产 19
2.1货币的时间价值 19
2.2货币市场 33
第3章 资产组合管理 40
3.1风险和收益率 40
3.2两证券 43
3.3多个证券 54
3.4资本资产定价模型 64
第4章 远期合约和期货合约 70
4.1远期合约 70
4.2期货合约 76
第5章 期权：一般性质 86
5.1定义 86
5.2看跌—看涨期权平价（Put-Call Parity） 88
5.3期权价格的边界 92
5.4决定期权价格的变量 96
5.5期权的时间价值 103
第6章 二叉树模型 106
6.1模型的定义 106
6.2期权定价 110
6.3美式权益 118
6.4鞅性质 122
6.5套期保值 125
第7章 一般的离散时间模型 131
7.1三叉树模型 131
7.2一般模型 135
7.3资产定价基本定理 141
7.4扩展模型 145
第8章 连续时间模型 149
8.1离散模型的缺陷 149
8.2连续时间极限 150
8.3随机分析概述 154
8.4在布莱克-斯科尔斯模型中的期权 159
8.5风险管理 164
第9章 利率 177
9.1工具 177
9.2与到期日无关的收益率 178
9.3一般的期限结构 189
9.4随机利率的二叉树模型 196
9.5债券的套利定价 202
9.6利率衍生证券 209
9.7最后的评注 214
第10章 附录 216
10.1微积分 216
10.2测度与积分 217
10.3概率 218
10.4协方差矩阵 220
10.5收益率之间的回归 221
练习解答 223
符号术语表 255
参考文献 258
译后记 260