- 作 者：（美）唐纳德J.史密斯（DONALDJ.SMITH）著；李磊宁译
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787111514312
- 标注页数：237 页
- PDF页数：252 页
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第1章 货币市场中的利率 1
教科书中的利率 2
货币市场上的追加利率 3
货币市场上的贴现利率 6
名目繁多的货币市场利率 8
货币市场存单的历史教训 11
年计息次数的转换 12
国库券招标结果 14
展望未来：会出现小时利率吗 17
小结 19
第2章 零息债券 20
什么是TIGRS、CATS、LIONS和STRIPS 21
零息债券的到期收益率 24
期间收益率与持有期回报率 26
债券价格与收益率的变动 29
信用利差和隐含违约率 31
小结 34
第3章 附息债券的价格与收益率 35
市场供应与需求 36
无套利条件下的债券价格与到期收益率 39
其他的收益率指标 43
期间收益率 46
到期收益率的应用 48
附息债券的隐含违约率 49
两个票息日之间的债券定价 50
现实中的公司债券 52
小结 56
第4章 债券税收 57
债券税收基础 58
贴现债券 60
现实市场上的折价债券 61
溢价债券 65
初始贴现发行的债券 67
市政债券 69
小结 72
第5章 收益率曲线 73
直觉上的远期收益率曲线 74
利率期限结构的经典理论 76
精确的隐含远期利率 80
货币市场上的隐含远期利率 82
隐含的即期利率的计算与应用 84
隐含的即期利率与远期利率的更多应用 87
贴现因子 92
小结 95
第6章 久期与凸性 97
收益率久期与收益率凸性导论 98
收益率久期 100
收益率久期与剩余期限 103
收益率凸性 106
彭博的收益率久期与收益率凸性 109
收益率曲线久期与收益率曲线凸性 112
小结 120
第7章 浮息债券与指数挂钩债券 122
什么是浮息债券 123
浮息债券的简单估值模型 124
浮息债券较为复杂的估值模型 128
现实中的浮息债券 132
通货膨胀指数债券：票息指数挂钩债券与本金指数挂钩债券 138
挂钩债券的税收 142
挂钩债券的久期 144
小结 149
第8章 利率互换 150
利率互换的定价 151
利率远期与利率期货 154
推导远期收益率曲线 156
利率互换的估值 160
利率互换的久期 164
有担保的利率互换 166
传统的LIBOR贴现 168
OIS贴现因子 170
用OIS贴现因子计算远期LIBOR 172
小结 176
第9章 债券组合 177
理论上的债券组合指标 177
实践中的债券组合指标 180
真实的债券组合 184
关于组合指标的一些思考 193
小结 194
第10章 债券策略 195
基于利率预期的策略行动 196
引入利率互换的交易策略 200
经典的免疫理论 204
免疫的贯彻问题 209
负债驱动型投资 211
结束语：有关目标久期债券基金的随想 212
技术附录 215
缩写词 227
参考文献 229
致谢 234
译后记 235