计量经济学 第3版

第一篇 导 论 3

第一章 计量经济学概述 3

1.1 什么是计量经济学 3

1.2 计量经济学的研究对象、内容与步骤 6

1.3 小结 10

第二篇 单方程线性回归模型 13

第二章 概率与统计基础知识 13

2.1 随机变量的概率分布及其数字特征 13

2.2 估计量优劣的评价标准 18

2.3 一些常用的概率分布 19

2.4 小结 23

第三章 一元线性回归分析 25

3.1 一元线性回归模型及基本假定 25

3.2 回归参数的最小二乘估计 27

3.3 回归参数最小二乘估计量的统计性质 29

3.4 参数估计量的抽样分布及σ2u的估计量 31

3.5 回归参数的t检验和区间估计 33

3.6 回归方程的显著性检验和拟合优度 35

3.7 无条件预测 39

3.8 案例分析——一元线性回归模型计算举例（1） 43

3.9 案例分析——一元线性回归模型计算举例（2） 47

3.10 有条件预测 52

3.11 小结 54

第四章 多元线性回归分析 59

4.1 多元线性回归模型及其基本假定 59

4.2 多元线性回归模型参数的最小二乘估计 61

4.3 回归参数最小二乘估计量的统计性质 65

4.4 σ2u的估计量和拟合优度R2 68

4.5 回归参数的显著性检验和置信区间 71

4.6 多元线性回归模型的F检验 72

4.7 预测 73

4.8 案例分析——多元线性回归分析 75

4.9 极大似然估计法 85

4.10 参数带约束条件的最小二乘估计 89

4.11 小结 91

第五章 相关分析 97

5.1 相关的概念及相关系数 97

5.2 偏相关系数 102

5.3 复相关系数 105

5.4 小结 106

第三篇 违背经典回归假定的计量模型 111

第六章 异方差 111

6.1 异方差性 111

6.2 异方差性的后果 112

6.3 异方差性的检验方法 114

6.4 异方差性问题的解决方法 126

6.5 小结 135

第七章 自相关 139

7.1 自相关 139

7.2 自相关对参数估计的影响 142

7.3 自相关的检验方法 144

7.4 自相关影响的消除方法 152

7.5 关于存在自相关时预测的说明 167

7.6 小结 170

第八章 多重共线性 175

8.1 多重共线性的概念 175

8.2 多重共线性的后果 176

8.3 多重共线性的检验 180

8.4 多重共线性的消除方法 184

8.5 岭回归估计法 190

8.6 小结 198

第九章 随机解释变量与模型设定误差 201

9.1 随机性解释变量 201

9.2 工具变量法（IV法） 202

9.3 样本观测值分组平均数据的回归参数估计 206

9.4 模型的制定偏误 208

9.5 模型变量的观测误差 210

9.6 观测误差的检验 212

9.7 小结 214

第十章 非线性模型 217

10.1 非标准线性模型的标准化 217

10.2 非线性模型的标准线性化 220

10.3 小结 225

第十一章 虚拟变量模型 227

11.1 虚拟变量与线性模型 227

11.2 非线性概率模型 237

11.3 小结 244

第十二章 分布滞后模型和自回归模型 247

12.1 分布滞后模型的概念 247

12.2 分布滞后模型的直接估计法 249

12.3 几种常用的自回归模型 257

12.4 自回归模型的估计 262

12.5 案例分析 268

12.6 小结 274

第十三章 联立方程模型 277

13.1 联立方程模型的概念 277

13.2 偏倚性和不一致性的产生 279

13.3 联立方程模型的类型 281

13.4 同时方程模型的识别问题 283

13.5 结构方程的识别规则 287

13.6 联立方程模型的参数估计方法概述 291

13.7 间接最小二乘法（ILS法） 291

13.8 工具变量法（IV法） 294

13.9 二阶段最小二乘法（2SLS法） 297

13.10 三阶段最小二乘法（3SLS法） 304

13.11 与联立方程组有关的问题 307

13.12 小结 308

第十四章 平稳时间序列分析 313

14.1 时间序列的基本概念 313

14.2 自回归过程AR（p） 316

14.3 移动平均过程MA（q） 322

14.4 自回归移动平均模型ARMA（p，q） 327

14.5 小结 329

第十五章 非平稳时间序列分析 333

15.1 非平稳时间序列基本概念 333

15.2 时间序列的平稳性检验 335

15.3 协整理论简介 343

15.4 向量自回归模型（VAR） 356

15.5 格兰杰（Granger）因果关系检验 360

15.6 条件异方差（ARCH）模型 363

15.7 小结 368

第四篇 计量经济模型构造理论与应用 373

第十六章 计量经济模型应用概述 373

16.1 结构分析 373

16.2 经济预测 377

16.3 政策评价 379

16.4 小结 381

第十七章 计量模型构造理论与应用 383

17.1 供给函数和需求函数 383

17.2 线性支出系统 386

17.3 消费函数 393

17.4 生产理论与模型 395

17.5 投资理论与模型 408

17.6 宏观计量经济模型的建立 411

17.7 中国宏观计量经济模型举例（一） 415

17.8 中国宏观计量经济模型举例（二） 428

17.9 小结 440

附表 445

附表1 标准正态分布表 445

附表2 t分布临界值表 446

附表3 χ2分布临界值表 447

附表4 F分布临界值表 448

附表5 杜宾－沃森检验上下界表 453

参考书目 455