- 作 者：孙敬水主编；马淑琴副主编
- 出 版 社：北京：清华大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787302364054
- 标注页数：456 页
- PDF页数：468 页
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第1章 导论 1
1.1 计量经济学概述 1
1.2 计量经济学中的基本概念 9
1.3 计量经济学的研究步骤 15
习题 22
第2章 一元线性回归模型 24
2.1 一元线性回归模型的基本假定 24
2.2 一元线性回归模型的参数估计 29
2.3 一元线性回归模型的检验 42
2.4 一元线性回归模型的预测 55
2.5 案例分析 61
习题 70
第3章 多元线性回归模型 72
3.1 多元线性回归模型的估计 72
3.2 多元线性回归模型的检验 86
3.3 多元线性回归模型的预测 94
3.4 非线性回归模型 98
3.5 案例分析 112
习题 122
第4章 异方差性 127
4.1 异方差性及其产生的原因 127
4.2 异方差性的影响 130
4.3 异方差性的检验 132
4.4 异方差性的解决方法 140
4.5 案例分析 146
习题 150
第5章 自相关性 153
5.1 自相关性及其产生的原因 153
5.2 自相关性的影响 156
5.3 自相关性的检验 159
5.4 自相关性的解决方法 169
5.5 案例分析 176
习题 181
第6章 多重共线性 184
6.1 多重共线性及其产生的原因 184
6.2 多重共线性的影响 186
6.3 多重共线性的检验 189
6.4 多重共线性的解决方法 194
6.5 案例分析 199
习题 207
第7章 虚拟变量与随机解释变量 210
7.1 虚拟解释变量 210
7.2 虚拟被解释变量 227
7.3 随机解释变量 241
7.4 案例分析 250
习题 253
第8章 滞后变量模型 257
8.1 滞后变量模型概述 257
8.2 有限分布滞后模型及其估计 260
8.3 几何分布滞后模型 269
8.4 自回归模型的估计 275
8.5 案例分析 279
习题 282
第9章 时间序列分析 286
9.1 时间序列概述 286
9.2 时间序列的平稳性检验 290
9.3 协整与误差修正模型 303
9.4 格兰杰因果关系检验 315
9.5 向量自回归模型 320
9.6 案例分析 325
习题 330
第10章 联立方程模型 333
10.1 联立方程模型概述 333
10.2 联立方程模型的识别 343
10.3 联立方程模型的估计 353
10.4 联立方程模型的检验 374
10.5 案例分析 376
习题 389
第11章 面板数据模型 392
11.1 面板数据模型概述 392
11.2 面板数据模型的设定 399
11.3 混合回归模型 400
11.4 变截距模型 401
11.5 变系数模型 419
11.6 案例分析 424
习题 442
附录 统计分布表 445
参考文献 456