- 作 者：刘畅，张学明，郭敏著
- 出 版 社：成都：西南财经大学出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787550412460
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第一部分 导论 1
第一章 中小企业融资现状 2
第一节 我国中小企业在国民经济中的作用 2
第二节 我国中小企业融资现状 10
第二章 巴塞尔协议 19
第一节 巴塞尔协议的演进过程 19
第二节 中国版巴塞尔协议Ⅲ——《商业银行资本管理办法》 40
第三节 巴塞尔协议内部评级法要求 51
第二部分 中小企业贷款信用风险度量模型 63
第三章 中小企业贷款信用风险度量初级法 67
第一节 层次分析法简介 67
第二节 基于层次分析法的中小企业贷款信用风险度量思路 72
第三节 案例展示：基于层次分析法的中小企业贷款信用风险度量实证研究 81
第四章 中小企业贷款信用风险度量评级模型法 94
第一节 Logistic回归 95
第二节 Logistic回归下信用评级模型开发流程 97
第三节 内部评级模型的应用 109
第四节 案例展示：我国商业银行中小企业贷款内部评级模型实证研究 112
第五章 中小企业贷款信用风险高级计量模型 129
第一节 信用风险高级计量模型 130
第二节 非参数法信用风险计量模型 156
第三节 案例展示：基于t-Copula和离散非稳定状态马尔可夫链的中小企业贷款信用风险度量研究 168
第三部分 中小企业贷款压力测试框架 175
第六章 压力测试方法论概述 177
第一节 压力测试概述 177
第二节 花旗银行压力测试框架解析 180
第三节 中国商业银行有效压力测试框架的构想 191
第七章 压力测试案例展示 201
第一节 基于Logistic和t-Copula的中小企业贷款压力测试案例展示 201
第二节 基于VAR和马尔可夫转换的中小企业贷款压力测试 218
第三节 基于t-Copula和非稳定性马尔可夫链的概率分析案例展示 228
第四部分 中小企业贷款风险定价 243
第八章 中小企业贷款定价 245
第一节 传统贷款定价模型 245
第二节 RAR0C贷款定价方法 255
第三节 经济资本计量 257
第四节 案例展示：基于经济资本测度的贷款定价实证研究 266
参考文献 272