- 作 者：周丹著
- 出 版 社：杭州：浙江工商大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787517804734
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第一章 绪论 1
第一节 选题的背景与意义 1
第二节 国内外研究文献综述 3
第三节 研究方法、总体思路与研究结构 26
第二章 股价特质风险与投资者行为关系的理论基础 30
第一节 股价波动及风险的界定 30
第二节 特质风险的成因及主要影响因素 36
第三节 投资者行为特征及与特质风险的关系 45
第四节 本章小结 60
第三章 特质风险与投资者行为效应的理论分析方法 63
第一节 股价波动成分的分解与估计 63
第二节 股票资产行业内股价波动成分计算 72
第三节 特质风险的投资者行为效应模型及分析方法 74
第四节 本章小结 86
第四章 股价特质风险的分解及统计特征 87
第一节 股票资产波动成分的趋势变动分析 87
第二节 股票资产行业内波动成分的比较分析 105
第三节 股价特质风险的模型描述与波动特征分析 111
第四节 本章小结 119
第五章 股价特质风险的投资者行为效应实证分析 122
第一节 股票价格波动信息的因子分解 122
第二节 投资者行为与股价波动的格兰杰因果检验及脉冲响应分析 129
第三节 投资者行为与特质风险的长期均衡关系证据 144
第四节 投资者行为对特质风险的短期影响 148
第五节 特质风险与系统性风险的投资者行为效应差异分析 156
第六节 本章小结 178
第六章 结论与启示 180
第一节 主要研究结论 180
第二节 启 示 186
结束语 191
附录 195
参考文献 216
后记 228