- 作 者：李德荃著
- 出 版 社：北京：中国商业出版社
- 出版年份：2006
- ISBN：7504457280
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第一章 市场风险及其传导机制 1
一、市场风险的属性 1
二、市场风险的一般性定义有其数学表达方式 5
三、市场风险的传导机制 6
第二章 市场风险的测量 33
一、风险主观概率分布的定义 33
二、风险先验主观概率分布的确定 35
三、后验概率分布的确定与贝叶斯学习过程 52
第三章 市场风险的效用 71
一、确定性环境下效用函数的存在性 71
二、风险决策环境的引入 83
三、投资者的风险态度 94
第四章 市场风险管理的基本逻辑 111
一、决策的类型 111
二、风险管理决策的基本逻辑 115
三、随机优势决策策略 123
四、“均值-方差”分析框架的引入及其有效性分析 136
五、群决策方法 142
第五章 风险管理对决策人效用的影响 163
一、组合投资的风险分散效应 163
二、合伙投资的风险分散效应 165
三、风险管理对企业价值的影响 166
四、风险转嫁的效应 181
第六章 证券组合理论 193
一、资产组合边界的确定 193
二、有效资产组合边界的确定 198
三、包含无风险资产的有效边界 208
四、市场均衡定价模型 215
第七章 套利定价模型 225
一、无非系统性风险资产的套利定价模型 225
二、渐近套利定价模型 235
三、APT与CAPM之间的关系 241
一、单时期金融市场的无套利均衡分析 249
第八章 （单时期）金融资产的均衡定价策略 249
二、单时期金融市场的一般均衡分析 297
第九章 离散多期金融市场的无套利均衡分析 327
一、离散多期模型的引入 327
二、二项树离散多期金融市场模型 337
三、鞅定价法 346
第十章 布莱克—斯科尔斯期权定价模型 359
一、作为随机过程的金融资产价格波动 359
二、布莱克—斯科尔斯期权定价模型 374
主要参考文献 384