- 作 者：刘伟，何小锋主编；王一鸣（册）主编
- 出 版 社：北京：中国发展出版社
- 出版年份：2006
- ISBN：7800879011
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第一篇 银行风险管理基础 1
1.1 银行风险管理的基本概念 2
1.1.1 风险与风险管理 2
1.1.2 银行风险的基本种类 5
1.1.3 银行风险管理主要方法 11
1.1.4 银行风险与资本 13
1.2 银行风险管理基本架构 22
1.2.1 银行风险管理环境 22
1.2.2 银行风险管理组织 29
1.2.3 银行风险管理流程 36
1.2.4 银行风险管理信息系统 42
练习与巩固 48
第二篇 信用风险管理 57
2.1 信用风险识别 61
2.1.1 单一客户风险识别 61
2.1.2 集团客户风险识别 72
2.1.3 个人类客户风险分析 79
2.1.4 组合风险识别 82
2.2 信用风险评估与计量 86
2.2.1 客户信用评级 86
2.2.2 债项评级 97
2.2.3 压力测试 101
2.2.4 基本模型 106
2.3.1 风险监测对象 115
2.3 信用风险监测与报告 115
2.3.2 风险监测主要指标 119
2.3.3 风险预警 121
2.4 信用风险控制 127
2.4.1 控制方法 127
2.4.2 限额管理 138
2.4.3 信用风险组合管理 140
练习与巩固 150
第三篇 市场风险管理 159
3.1 市场风险识别 161
3.1.1 账户划分 163
3.1.2 市场风险来源 166
3.1.3 主要交易产品风险特征 168
3.2 市场风险计量与监测 171
3.2.1 基本概念 171
3.2.2 VaR方法 173
3.2.3 其他计量方法 178
3.2.4 市场风险监测 186
3.3 市场风险控制 189
3.3.1 市场风险控制框架 189
3.3.2 市场风险控制手段和工具 194
练习与巩固 203
第四篇 操作风险管理 212
4.1.1 人员 216
4.1 操作风险识别 216
4.1.2 流程 219
4.1.3 系统 224
4.1.4 外部事件 228
4.2 操作风险评估与计量 232
4.2.1 风险评估要素 232
4.2.2 风险评估方法 239
4.2.3 风险资本计量 242
4.3 操作风险监测与报告 250
4.3.1 风险监测 250
4.3.2 风险报告程序 252
4.3.3 风险报告内容 256
4.4 操作风险控制 257
4.4.1 风险控制环境 257
4.4.2 产品线控制 264
4.4.3 风险转嫁 271
练习与巩固 276
第五篇 其他主要风险的管理 284
5.1 流动性风险管理 285
5.1.1 流动性风险识别 287
5.1.2 流动性风险计量 292
5.1.3 流动性风险控制 300
5.2 国家风险管理 304
5.2.1 国家风险的定义和产生原因 304
5.2.2 国家风险评价方法 306
5.2.3 国家风险管理办法 307
5.3 声誉风险管理 310
5.3.1 声誉风险的定义和产生原因 310
5.3.2 声誉风险管理的作用 311
5.3.3 声誉风险管理的基本做法 311
5.4 法律风险管理 312
5.4.1 法律风险的定义 312
5.4.2 法律风险管理的作用 313
5.4.3 法律风险管理的基本做法 314
5.5 战略风险管理 315
5.5.1 战略风险的定义 315
5.5.3 战略风险管理的基本做法 316
5.5.2 战略风险管理的作用 316
练习与巩固 318
第六篇 监管要求与市场约束 323
6.1 监管要求 324
6.1.1 风险监管内容 324
6.1.2 风险监管方法 336
6.1.3 风险监管规则 351
6.2 市场约束 372
6.2.1 信息披露与市场约束 372
6.2.2 外部审计 377
练习与巩固 382
综合试题 385