- 作 者：（美）丹·帕萨雷里著；邬雨杉，张志威译
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787504979896
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第一部分 期权希腊参数基础 3
第一章 基础知识 3
期权合约的权利和义务 3
交易型开放式基金（ETFs）、指数和控股公司存托凭证（HOLDRs） 7
策略和到期图 9
第二章 Greek原理 20
价格vs．价值：交易员是如何运用期权定价模型的 20
Delta 22
Gamma 27
Theta 33
Vega值 37
Rho 39
第三章 理解波动率 44
历史波动率 44
隐含波动率 46
预期波动率 49
隐含波动率的方向 52
计算波动率的数据 53
波动率偏度 53
第四章 期权特定风险及机遇 57
平价看涨期权多头 57
平价看涨期权多头 62
溢价看涨期权多头 65
平价看跌期权多头 67
找到正确的风险 71
都是围绕波动性 71
期权和公平交易 74
第五章 波动率卖出策略介绍 76
潜在盈利 76
第六章 期权平价理论与合成 91
期权平价理论要点 91
美式期权 95
合成的股票 97
合成股票策略 99
理论价和利率 105
一份看涨期权就是一份看跌期权 106
第七章 Rho 107
希腊参数Rho和利率 107
Rho和时间 108
当计划交易时考虑Rho 109
交易Rho 112
第八章 分红和期权定价 114
股利的基本要素 114
股利和期权定价 115
股利和提前行权 116
把股利数据输入到定价模型中 119
第二部分 Spreads套利 129
第九章 Vertical Spreads垂直套利 129
垂直套利 129
垂直套利和波动率 142
信贷套利和债务套利的相互联系性 144
创建一个盒子 145
垂直价差 147
第十章 羽翼式套利 148
飞鹰式和蝶式期权 148
起飞 148
成功秘诀 156
期权的希腊参数和羽翼式套利 157
定向蝶式期权 157
构建交易模型使利益最大化 159
零售交易商对专业交易商 165
第十一章 日历套利与对角套利 168
日历套利 168
交易波动率期限结构 176
对角套利 184
日历套利的优势 188
第三部分 波动率 191
第十二章 Delta中性交易，交易隐含波动率 191
方向中性比方向无关 191
Delta中性 192
交易隐含波动率 195
结论 200
第十三章 Delta中性交易——交易已实现波动率 205
Gamma倒卖 205
艺术与科学 209
Gamma,Theta和Volatility 210
Gamma对冲 210
第十四章 学习波动率图表 218
9种波动率图 218
第十五章 跨式期权 宽跨式期权 230
跨式期权多头 230
跨式期权空头 236
合成跨式期权 240
宽跨式期权多头 241
宽跨式期权空头 244
第十六章 比率套利与复杂套利 248
比率套利 248
做市商怎样管理Delta中性头寸 255
偏斜交易 260
当Delta中性不是方向无关时 261
管理多重风险 261
第十七章 将希腊参数付诸实践 263
交易期权希腊参数 263
选择交易策略 264
管理交易 266
HAPI：热切期盼指数 266
调整 267