- 作 者：姚长辉著
- 出 版 社：北京：北京大学出版社
- 出版年份：2006
- ISBN：7301110480
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第一章 固定收益证券概述 1
第一节 固定收益证券的重要地位 4
第二节 固定收益证券的特征 8
第三节 固定收益证券的风险 19
第四节 计息与计价习惯 36
第五节 国外固定收益证券种类 45
第六节 中国市场中的债券种类与创新 62
第二章 到期收益率与总收益分析 81
第一节 到期收益率 84
第二节 到期收益率曲线与折现方程 96
第三节 收益率溢价 109
第四节 持有收益率与总收益分析 115
第五节 再投资收益率风险 119
第三章 零息债券与附息债券分析 127
第一节 零息债券 129
第二节 债券合成 130
第三节 寻找套利机会 138
第四节 债券价格的时间效应——θ值 155
第四章 持续期与凸性 169
第一节 影响债券价格—利率敏感性的因素 171
第二节 持续期 179
第三节 凸性 193
第四节 持续期免疫与避险 204
第五章 互换 229
第一节 互换的基本概念与互换种类 231
第二节 互换的利益来源与互换市场发展 235
第三节 互换的定价 247
第四节 互换的风险 257
第五节 P G公司的案例 261
第六章 利率远期、期货与回购协议 265
第一节 利率远期与期货的基本概念 267
第二节 远期的定价原理 269
第三节 欧洲美元期货 276
第四节 美国国债期货 280
第五节 回购协议 285
第七章 利率期限结构理论 299
第一节 传统利率期限结构的基本理论 301
第二节 用现代手段构建利率期限结构 309
第八章 含权证券的价值分析 327
第一节 期权的特点 329
第二节 Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题 340
第三节 二项式模型与无风险定价 342
第四节 二项式模型与含权证券定价 350
第五节 可转债的定价 366
第九章 资产证券化 385
第一节 资产证券化概述 387
第二节 MBS与住房贷款规模扩张 404
第三节 转手证券的创新 409
第四节 基于转手证券之上的衍生证券的创新 426
第五节 MBS的定价 442
第六节 MBS的风险指标 447
第七节 我国资产证券化的进展 452
各章部分习题参考答案 457
参考文献 465
术语索引 468