- 作 者：（英）克莱夫·格兰杰，（芬）蒂莫·泰雷斯维尔塔著；高伟译
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787111570639
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第1章 基本概念 1
引言 1
1.1 线性模型 4
1.2 单变量非线性模型 7
1.3 非线性和异方差 10
1.4 平稳性和可逆性 12
1.5 平稳、记忆和均衡 15
第2章 广义模型和分析工具 19
引言 19
2.1 广义非线性模型 20
2.2 频域分析 24
2.3 分析工具 28
第3章 经济理论的非线性模型 35
引言 35
3.1 非线性模型 35
3.2 分岔和突变 39
3.3 混沌 42
第4章 特殊的非线性多变量模型 46
引言 46
4.1 非线性自回归和回归模型 46
4.2 平滑转换回归模型 49
4.3 双线性模型 53
4.4 非线性移动平均模型 56
4.5 异方差和随机系数模型 57
第5章 长记忆模型 61
引言 61
5.1 积分序列 61
5.2 长记忆性与非线性 65
5.3 吸引子 68
5.4 吸引子的估计与检验 73
5.5 非线性误差修正模型 76
5.6 模型含义 77
第6章 线性检验 79
6.1 拉格朗日乘数检验 81
6.2 拉格朗日乘数检验的应用 90
6.3 备择假设未定的线性检验 97
6.4 不变条件方差与条件异方差的检验 116
6.5 局部等价备择假设 120
6.6 线性检验的渐进相对效率比较 121
6.7 使用哪个检验 128
第7章 非线性模型建模 130
引言 130
7.1 序言 130
7.2 非参数模型和半参数模型 133
7.3 参数STR模型的设定 142
7.4 STR模型的估计 152
7.5 双线性模型的设定和估计 156
7.6 神经网络模型的估计 157
7.7 评价估计的非线性模型 159
第8章 预测、汇总与非对称性 163
引言 163
8.1 非线性模型的预测 164
8.2 汇总与非线性的效应 170
8.3 经济周期的非对称性和其他非线性问题 177
第9章 应用 187
引言 187
9.1 工业生产建模 187
9.2 美国GNP与先行指标的非线性联系 203
9.3 结论 206
第10章 非线性建模策略 207
参考文献 210
出版说明 222