- 作 者：（法）迈克尔·克劳伊（Michel Crouhy），（以）丹·加莱（Dan Galai），（美）罗伯特·马克（Robert Mark）著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787504987389
- 标注页数：382 页
- PDF页数：397 页
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第1章 风险管理：概览 1
附录1.1 风险敞口的类别 14
第2章 公司风险管理初探 27
第3章 银行及其监管机构：后危机监管框架 40
附录3.1 《巴塞尔协议Ⅰ》 70
附录3.2 《1996年市场风险修正案》 75
附录3.3 《巴塞尔协议Ⅱ》与信用风险的最低资本要求 78
附录3.4 《巴塞尔协议2.5》：《巴塞尔协议Ⅱ》框架的增强版 82
附录3.5 应急可转换债券 86
第4章 公司治理与风险管理 91
第5章 风险与收益理论易用指南 111
第6章 利率风险与利用衍生工具进行对冲 123
第7章 衡量市场风险：在险价值、预期损失值与类似指标 141
第8章 资产负债管理 161
第9章 信用评分与零售银行信用风险管理 185
第10章 商业信用风险与单笔信贷的评级 202
附录10.1 关键财务比率的定义 221
第11章 评价信贷组合风险的量化方法与信用风险模型 222
附录11.1 简化模型的基本内容 249
第12章 信用风险转移市场及其意义 251
附录12.1 为什么评级机构对债务抵押债券的评级有误导性 289
第13章 交易对手的信用风险：CVA、DVA和FVA 291
第14章 操作风险 309
第15章 模型风险 328
第16章 压力测试与情景分析 343
附录16.1 2013年的《多德一弗兰克法案》严重不利情景 360
第17章 风险资本计提与风险调整绩效衡量 361
后记 风险管理趋势 377