- 作 者：刘岚著
- 出 版 社：北京：经济科学
- 出版年份：2016
- ISBN：7514172461
- 标注页数：166 页
- PDF页数：178 页
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第1章 绪论 1
1.1 选题背景与意义 1
1.2 投资者异质性基本内涵 6
1.3 研究内容与思路 11
第2章 投资者异质性研究理论基础与技术方法 17
2.1 投资者异质性表现与分类 17
2.2 投资者异质性演化与市场选择 22
2.3 投资者异质性对资产价格的影响 24
2.4 基于投资者异质性的投资策略 31
2.5 投资者行为基本假设 35
2.6 投资者异质性研究技术方法 41
2.7 小结 46
第3章 投资者异质性与期货合约异质性反应 48
3.1 股指期货市场均衡推导 49
3.2 投资者异质性对股指期货市场反应的影响 54
3.3 隔夜信息存在下市场反应特征 57
3.4 不可预期价格信号存在下市场反应特征 66
3.5 小结 71
第4章 投资者情绪异质性对期货价格影响的实证研究 73
4.1 投资者异质性情绪影响的理论分析 73
4.2 实证方法与数据 75
4.3 主要数据与变量特征 78
4.4 实证结果 82
4.5 小结 87
第5章 中国股指期货合约异质性反应实证 90
5.1 期货合约异质性反应的研究方法 90
5.2 期货合约异质性反应的理论分析 93
5.3 股指期货市场日内反应特征实证 95
5.4 股指期货市场日间反应特征实证 101
5.5 小结 105
第6章 投资者异质性约束下的期现套利策略 107
6.1 投资者异质性约束 107
6.2 期现套利研究方法 108
6.3 相关市场现状与现货组合构建 111
6.4 投资者异质性约束下的无套利区间 115
6.5 数据与方法 120
6.6 实证结果 122
6.7 小结 132
第7章 中国股指期货市场羊群行为研究 135
7.1 羊群行为的分类与衡量 135
7.2 假设的提出 139
7.3 数据统计与假设检验 142
7.4 小结 144
结论与展望 146
参考文献 153
后记 165