- 作 者：刘园主编
- 出 版 社：北京：首都经济贸易大学出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787563826070
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第一章 导论 1
第一节 固定收益证券概述 3
第二节 债券投资风险 6
第三节 固定收益证券基本类型 10
扩展阅读 16
本章测试 18
参考答案 19
第二章 债券定价及收益 20
第一节 债券定价方法 22
第二节 债券到期收益分析 29
第三节 债券价格波动特征 33
第四节 收益曲线拟合的方法 40
扩展阅读 44
本章测试 47
参考答案 48
第三章 利率期限结构 50
第一节 利率期限结构概述 53
第二节 传统的利率期限结构理论 54
第三节 动态的利率期限结构模型 57
扩展阅读 60
本章测试 62
参考答案 63
第四章 利率风险管理 65
第一节 利率风险的度量 67
第二节 基于久期和凸性的利率风险管理 73
第三节 基于VaR和OAS的利率风险管理 84
扩展阅读 96
本章测试 99
参考答案 101
第五章 利率衍生品 103
第一节 利率远期 105
第二节 利率期货 110
第三节 利率互换 112
第四节 利率期权 117
扩展阅读 123
本章测试 126
参考答案 128
第六章 固定收益证券组合管理 129
第一节 保守的组合管理策略 132
第二节 积极的组合管理策略 145
第三节 对冲型组合管理策略 159
第四节 债券投资的基本原则和技巧 164
扩展阅读 173
本章测试 175
参考答案 176
第七章 固定收益证券市场 177
第一节 固定收益证券市场的运作机制 179
第二节 固定收益证券市场的分类 181
第三节 信用风险及信用评级 188
扩展阅读 200
本章测试 204
参考答案 204
第八章 固定收益证券产品介绍 205
第一节 含权债券 207
第二节 资产支持债券 209
第三节 抵押支持债券 212
扩展阅读 218
本章测试 221
参考答案 222
参考书目 223