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- 作 者：张帼奋，赵敏智编
- 出 版 社：北京：高等教育出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：7040470956
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第一章 预备知识 1
1.1随机变量及其分布 1
1.2多元随机变量及其分布 2
1.3随机变量的数字特征 5
1.4极限定理 8
第二章 随机过程基本概念 10
2.1定义和例子 11
2.2有限维分布 14
2.3均值函数和协方差函数 18
第二章思考题 21
第二章习题 21
第三章 马尔可夫链 24
3.1马尔可夫链的定义 24
3.2有限维分布的确定 28
3.3常返和暂留 31
3.4平稳分布 38
3.5吸收概率与平均吸收时间 44
第三章思考题 48
第三章习题 49
第四章 泊松过程与布朗运动 54
4.1独立增量过程 54
4.2泊松过程 54
4.3布朗运动 66
第四章思考题 72
第四章习题 72
第五章 平稳过程 76
5.1平稳过程的定义 76
5.2各态历经性 80
5.3平稳过程的功率谱密度 87
5.4线性系统中的平稳过程 94
第五章思考题 100
第五章习题 101
附录 随机过程模拟算法 106
附表 112
附表1几种常用的概率分布表 112
附表2标准正态分布表 114
部分思考题、习题参考答案 116
参考文献 126