- 作 者：杨博理，贾芳著
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：7111575326
- 注意：在使用云解压之前，请认真核对实际PDF页数与内容!
在线云解压
价格(点数)
购买连接
说明
转为PDF格式
9
（在线云解压服务）
云解压服务说明
1、本站所有的云解压默认都是转为PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
云解压下载及付费说明
1、所有的电子图书云解压均转换为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、云解压在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
第1章 引言 1
1.1 量化交易策略简述 2
1.2 量化交易策略的优缺点 8
第2章 量化交易策略的研发流程 14
2.1 量化交易策略的基本研发流程 15
2.2 量化交易策略研发流程的进一步论述 18
第3章 注意事项与应对 23
3.1 未来信息的规避 24
3.2 过度拟合与欠拟合 27
3.3 回溯测试与真实环境的差异 31
第4章 简单的择时策略 36
4.1 择时策略的基本框架 37
4.2 均线趋势策略的简单优化 40
4.3 均线反转策略的简单优化 44
4.4 自回归策略的简单优化 47
第5章 简单的选股策略 51
5.1 因子选股的基本框架 52
5.2 市值因子 55
5.3 反转因子 63
5.4 多因子选股策略的简单优化 69
第6章 推进分析 76
6.1 推进分析框架 77
6.2 多层推进分析 82
6.3 推进分析下的验证 86
第7章 推进的择时策略 89
7.1 均线趋势策略的推进分析 90
7.2 均线反转策略的推进分析 94
7.3 均线混合策略的推进分析 96
7.4 自回归策略的推进分析 99
7.5 自回归策略的多层推进分析 102
第8章 推进的选股策略 107
8.1 多因子选股策略的推进分析 108
8.2 多因子选股策略的多层推进分析 115
第9章 风险 123
9.1 常用的风险度量 124
9.2 其他风险度量 129
9.3 风险和收益的结合 134
9.4 止损 138
第10章 仓位决策 142
10.1 凯利公式 143
10.2 实用的仓位决策方法 152
第11章 仓位优化的择时策略 155
11.1 仓位优化的均线趋势策略 156
11.2 仓位优化的自回归策略 169
第12章 投资组合决策 181
12.1 最优投资组合理论 182
12.2 实用的投资组合优化方法 187
第13章 优化的股票配置策略 193
13.1 多因子风险模型 194
13.2 投资组合优化的多因子策略 196
第14章 交易成本 203
14.1 交易成本估计 204
14.2 考虑交易成本的择时策略 207
14.3 考虑交易成本的股票配置策略 212
第15章 策略评价 215
15.1 策略评价体系 216
15.2 策略评价报告 218
第16章 结语 223
16.1 内容总结 224
16.2 研发流程的局限与应对 227
参考文献 231