- 作 者：周德才著
- 出 版 社：北京：社会科学文献出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：7520114848
- 标注页数：201 页
- PDF页数：219 页
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第1章 导论 1
1.1相关概念 1
1.2研究背景 6
1.3研究意义 7
1.4研究思路 10
1.5研究内容 11
1.6研究目标 13
1.7拟解决的关键问题 13
1.8研究方法 13
1.9技术路线 16
1.10特色与创新之处 20
第2章 金融状况指数文献综述及评价 22
2.1早期阶段的静态金融状况指数文献综述 23
2.2中期阶段的静态和多信息金融状况指数文献综述 37
2.3近期阶段的简单动态金融状况指数文献综述 41
2.4现阶段的多维动态金融状况指数文献综述 48
2.5国内外金融状况指数文献评价 50
第3章 构建MI-TVP-SV-VAR模型 52
3.1 MI-TVP-SV-VAR模型产生的背景 52
3.2 MI-TVP-SV-VAR模型的发展脉络 56
3.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计框架和算法介绍 66
3.4 MI-TVP-SV-VAR模型先验信息和初始值设定 83
3.5 MI-TVP-SV-VAR模型的参数估计 88
3.6国内外基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验研究综述 100
3.7本章小结 105
第4章 构建灵活动态测度模型和测度方法 106
4.1传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法 106
4.2中国传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法 107
4.3简单动态金融状况指数的简单动态测度模型和测度方法 109
4.4灵活动态金融状况指数的灵活动态测度模型和测度方法 110
4.5构建灵活动态脉冲响应函数 112
第5章 构建中国灵活动态金融状况指数 116
5.1样本数据的选择、处理、检验和说明 116
5.2 MI-TVP-SV-VAR模型收敛性诊断 127
5.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计结果 141
5.4实证测度中国灵活动态金融状况指数 158
第6章 应用中国灵活动态金融状况指数 175
6.1中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的相关性研究 175
6.2中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的领先滞后关系检验 177
6.3中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的因果关系研究 179
6.4中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀的预测能力检验 180
6.5中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀解释力度的比较分析 181
第7章 简要结论、政策建议及未来展望 182
7.1简要结论 182
7.2政策建议 183
7.3未来展望 184
参考文献 186
后记 201