期货量化交易系统的构建

第一章 交易系统和开发过程 1

1.1 系统、系统论、系统思维、系统科学及复杂系统 1

1.2 投资市场的基本理论 3

1.3 交易系统 5

1.4 量化交易 11

1.5 交易系统开发流程 13

1.6 总结 14

第二章 交易策略初步测试比较 15

2.1 声明 15

2.2 交易策略及量化 16

2.3 交易策略的参考标准 16

2.4 选择测试的交易策略 17

2.5 性能对比的指标说明 18

2.6 流行交易策略测试对比 18

2.7 总结 28

第三章 双均线交叉交易系统（Trade Blazer）性能测试 29

3.1 性能概要 29

3.2 交易分析 33

3.3 交易明细 36

3.4 平仓分析 36

3.5 阶段分析 37

3.6 资产分析 45

3.7 图表分析 49

3.8 总结 50

第四章 投资组合 51

4.1 资产组合简介 51

4.2 SMA（5,20）双移动平均线交叉交易策略资产组合测试 53

4.3 交易策略的资产组合测试 66

4.4 总结 74

4.5 附录：客观技术分析、数据挖掘及偏差 75

第五章 交易周期和时间框架 77

5.1 单个品种与交易周期优化测试 78

5.2 投资组合净盈利与交易周期优化测试 82

5.3 投资组合盈利效率与交易周期优化测试 83

5.4 自适应周期 89

5.5 时间框架（日内、短线、中线或长线） 92

5.6 总结 94

第六章 止损 95

6.1 单个品种止损测试 95

6.2 投资组合止损测试 107

6.3 止损对于交易策略的影响 115

6.4 总结 120

第七章 风险管理 121

7.1 风险管理过程 121

7.2 风险资金比例（总体风险暴露）测试 122

7.3 交易品种或交易机会选择 137

7.4 资金分配 138

7.5 头寸计算 139

7.6 总结 143

第八章 策略改进 144

8.1 信号过滤 144

8.2 跟踪止损 156

8.3 总结 161

第九章 交易系统构建 162

9.1 交易系统的搭建 162

9.2 交易前辈——理查德·唐奇安 163

9.3 交易程序运行架构 164

9.4 交易系统规则 166

9.5 交易纪律 170

9.6 总结 172

第十章 交易系统运行实例 174

10.1 基金单位净值 175

10.2 资金关键数据记录 177

10.3 交易系统实际运行实例 179

10.4 投资绩效评估 198

10.5 总结 205

10.6 附录：融资决策 205

第十一章 资金账户风险监控和VaR应用 211

11.1 VaR介绍 211

11.2 金融风险类型 212

11.3 正态分布 213

11.4 VaR的定义和计算 214

11.5 VaR用于实时控制资金账户风险 215

11.6 VaR用于确认维持保证金 221

11.7 总结 222

第十二章 交易心理调控 223

12.1 改变思维 223

12.2 认知心理学、情感心理学、意志心理学及金融心理学 227

12.3 趋势交易心理分析 231

12.4 主观交易与量化交易 234

12.5 自律 235

12.6 改造自我 237

12.7 杂想 238

12.8 总结 242

第十三章 结尾 243

附录1 买房或不买房 245

附录2 股指期货日K线价格变动概率分布 248