- 作 者：曹泉伟等著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787514179637
- 标注页数：234 页
- PDF页数：243 页
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第一章 中国公募基金行业发展概览 1
一、简要历程 1
二、公募基金与私募基金的主要区别 4
三、2016年公募基金行业发展的新动态 6
（一）基金中基金（FOF）的兴起 6
（二）机构定制型基金的“爆发” 11
（三）公募基金与私募基金的“互通” 14
四、发展现状 16
（一）基金数量 16
（二）基金资产管理规模 18
（三）基金分类 21
（四）基金费率 25
五、小结 27
第二章 主动管理与被动管理——股票型公募基金能否战胜大盘指数 28
一、绝对收益分析 29
（一）年度收益率的比较 30
（二）基金超越指数的比例 32
（三）累计收益率的比较 33
二、风险调整后收益分析 35
（一）基于夏普比率的分析 35
（二）基于索丁诺比率的分析 47
三、股票型基金的收益率、夏普比率和索丁诺比率的相关性 59
四、小结 61
第三章 优秀业绩从何而来——公募基金经理的选股能力与择时能力 63
一、选股能力分析 65
二、择时能力分析 71
三、选股能力和择时能力的稳健性检验 74
四、区分基金经理的能力与运气 85
五、基于公募基金自身基准研究基金经理的能力 92
（一）选股能力 93
（二）择时能力 97
六、小结 101
第四章 公募基金的业绩是否有持续性 103
一、收益率持续性的Spearman相关性检验 104
二、收益率持续性的绩效二分法检验 106
三、收益率持续性的描述统计检验 111
四、夏普比率持续性的描述统计检验 137
五、小结 161
附录一 股票型公募基金近五年业绩描述统计表（按年化收益率排序）：2012～2016年 163
附录二 股票型公募基金经理近五年的选股能力（按α排序）：2012～2016年 185
附录三 股票型公募基金经理近五年的择时能力（按γ排序）：2012～2016年 208
参考文献 231
后记 233