- 作 者：徐小华著
- 出 版 社：北京：中国经济出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787513645737
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第1章 绪论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 文献综述 5
1.3 研究内容及各章节安排 35
第2章 中国利率期限结构变动与宏观经济关系研究 39
2.1 引言 39
2.2 宏观经济对收益率曲线的影响 42
2.3 收益率曲线蕴含的宏观经济信息 51
2.4 本章小结 56
第3章 我国银行间与交易所国债市场比较研究 58
3.1 我国债券流通市场的发展历程 58
3.2 两债券市场整体比较 65
3.3 两债券市场利率期限结构比较 67
3.4 银行间与交易所债券市场比较实证研究 67
第4章 货币政策与利率期限结构关系理论研究 85
4.1 引言 85
4.2 货币政策与利率期限结构的理论关系 87
4.3 货币政策对利率期限结构的影响 89
4.4 利率期限结构的货币政策信息含量 93
4.5 本章小结 96
第5章 利率期限结构的长短期利率关系及应用 97
5.1 引言 97
5.2 理论与方法 98
5.3 实证结果 101
5.4 本章小结 109
第6章 利率期限结构在短期自然利率测算中的应用 111
6.1 引言 111
6.2 文献回顾 112
6.3 估计方法说明及实证结果 115
6.4 实证检验结果 117
6.5 自然利率的信息价值研究 121
6.6 结论与建议 131
第7章 利率期限结构在风险管理中的应用 135
7.1 引言 135
7.2 研究方法 137
7.3 2002—2006年数据与主成分分析结果 138
7.4 2002—2006年因素情景模拟利率期限结构风险值 145
7.5 2002—2006年两债券市场VaR比较分析 150
7.6 2006年后数据与主成分分析结果 154
7.7 2006年后因素情景模拟利率期限结构风险值 158
7.8 2006年后两债券市场VaR比较分析 161
7.9 本章小结 163
结语 165
附录 167
附录1 第2章 关键数据列表 167
附录2 第5章 门限协整估计的EViews程序 171
附录3 第4章 关键数据列表 178
附录4 第6章 主要涉及的相关数据 180
附录5 第5章 和第7章所用的利率期限结构数据 182
参考文献 199
后记 215